內容簡介
《證券投資引論》目錄
叢書序序言
第一篇總論
第1章引論
1.1中國證券投資基金市場概述
1.2基金評價的研究意義
1.3本書的主要內容
第2章證券投資基金評價方法綜述
2.1基金的絕對收益水平
2.2基金的風險水平
2.2.1標準差
2.2.2盧係數
2.2.3下跌風險度量
2.2.4相對風險度量
2.2.5VaR
2.3基金評價的基準組合
2.4基金風險調整的收益水平
2.5基金業績來源分析
2.5.1對基金經理市場時機把握能力的考察
2.5.2基於風險補償的Fama分解
2.5.3基於投資操作環節業績貢獻的基金業績歸屬分析
2.6基金業績的持續性分析與預測
2.7基金的風格檢驗方法
2.7.1基於組合的風格分析
2.7.2基於回報的風格分析
2.8其他方法
2.9國內外現有評價體系介紹
2.9.1晨星評級體系
2.9.2標準普爾的評級系統Micropal
2.9.3我國主要的基金評級體系
2.10本章小結
第二篇基金產品評價研究
第3章基金風險指標的改進
3.1問題的提出
3.2VaR
3.2.1VaR的定義
3.2.2VaR的優點與限制
3.3證券投資基金收益率正態性檢驗
3.3.1樣本
3.3.2正態性檢驗
3.4非對稱（Asymmetric）Laplace分布
3.4.1定義
3.4.2非對稱Laplace分布的一些主要特性
3.5非對稱Laplace分布下的VaR
3.6非對稱Laplace分布數據的擬和與檢驗
3.7本章小結
第4章我國證券投資基金業績的持續性研究
4.1考察基金業整體持續性的常用方法
4.1.1雙向表
4.1.2回歸法
4.2基金業績持續性檢驗
4.2.1數據與方法
4.2.2檢驗結果
4.3兩種新的持續性檢驗方法
4.3.1轉移矩陣
4.3.2整體持續性指標
4.4本章小結
第5章基於DEA的基金業績評價
5.1文獻回顧
5.2數據包絡分析（DEA）
5.2.1CCR模型
5.2.2BCC模型
5.3基金DEA評價的幾個關鍵問題
5.3.1概念模型的選擇
5.3.2數量模型的選取
5.3.3充分的分析
5.4本章小結
第6章基於基金特徵的PCPC評價模型
6.1類別變數的嵌入
6.2部分不可控
6.3偏好信息的引入
6.4PCPC模型
6.4.1定義
6.4.2性質
6.4.3變形
6.4.4分析方法
6.5實證分析
6.5.1單期評價
6.5.2多期綜合評價
6.5.3基金管理信息的深層次挖掘
6.6本章小結
第7章相對吸引程度和相對進步程度評價
7.1問題的提出
7.2背景模型
7.3錐性背景模型
7.3.1偏好下的集合劃分
7.3.2偏好下的吸引程度度量
7.3.3偏好下的進步程度度量
7.3.4對偶模型
7.3.5進一步討論
7.4開放式基金的實證分析
7.4.1樣本與輸入輸出
7.4.2實證模型
7.4.3不同等級的劃分
7.4.4相對吸引程度度量
7.4.5相對進步程度度量
7.5本章小結
第8章多期投資管理水平評價
8.1投資基金的效率方法論
8.2多期投資管理水平變化的度量
8.3基於PCPC模型的Malmqtlist指數求解
8.4開放式基金多期投資管理效率變動分析
8.5本章小結
第三篇基金經理與基金公司評價研究
第9章基金經理的投資行為研究
9.1引言
9.2開放式基金淨值增長率被拉升了嗎?
9.2.1問題的提出與相關文獻
9.2.2研究方法
9.2.3樣本數據
9.2.4淨值增長率的月末和季末效應
9.2.5不同業績組的日曆效應
9.2.6日曆末前後各5個交易日的淨值增長率異動
9.3中國證券投資基金羊群效應的研究
9.3.1相關文獻回顧
9.3.2研究方法
9.3.3數據處理
9.3.4實證檢驗
9.3.5近3年基金“羊群行為”比較
9.4本章小結
第10章基金經理業績的評價
10.1引言
10.2我國基金經理市場概述
10.3基金經理的投資能力評價
10.3.1數據準備
10.3.2收益率的計算方法
10.3.3絕對投資業績排名
10.3.4擇時選股能力
lO.4基金經理個人特徵對業績的影響有多大?
10.4.1相關文獻綜述
10.4.2關於研究目標和範圍的界定
10.4.3基金數據的選取過程
10.4.4基金經理個人特徵的提取
10.4.5幾個假設
10.4.6研究方法
10.4.7實證檢驗結果分析
10.5本章小結
第11章投資管理模式的評價研究
11.1引言
11.2基金經理的更換
11.3集中管理
11.4關於投資管理模式的討論
11.5本章小結
第12章基金管理公司的核心競爭力
12.1引言
12.2基金管理公司核心競爭力的內涵
12.2.1投資研發能力
12.2.2行銷服務能力
12.3核心競爭力評價方法的開發
12.3.1定性指標的模糊化
12.3.2模糊DEA模型
12.3.3帶子系統的DEA模型
12.3.4多系統模糊DEA模型
12.3.5基金類別的模糊函式設定
12.3.6概念模型
12.4實證分析
12.4.1各大投資管理團隊概況
12.4.2評價結果
12.5本章小結
第四篇基金市場評價研究
第13章我國基金市場的國際比較
13.1證券投資基金信息披露的國際比較
13.1.1我國證券投資基金信息披露的情況介紹
13.1.2國際信息披露標準和中國基金披露差異對比表
13.1.3我國基金信息披露存在的缺憾及建議
13.2證券投資基金監管的國際比較
13.2.1美、英、日三國監管體系介紹
13.2.2我國基金監管體系
13.2.3對形成合理監管模式的幾點建議
13.3本章小結
總結與展望
參考文獻
附錄
附錄一中國證券投資基金業大事記（1997～2006）
附錄二證券投資基金業績持續性報告之2005年上半年度
附錄三證券投資基金業績持續性報告之2005年
附錄四證券投資基金業績持續性報告之2006年上半年度
附錄五證券投資基金業績持續性報告之2006年
華南理工出版社出版書籍（一）
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