說到寧夏的馬家軍，用馬鴻逵自己的話說：“我們不是造反的回回”。造反的回回主要是“甘馬”和“青馬”，他們都是跟著回民義軍領袖馬占鰲一起歸降清廷的。
為了占壓太平天軍以及捻軍等，陝甘地區各提鎮的所有主力部隊盡數南下，西北的回民因不堪苛捐雜稅之苦，趁機起義作亂，馬占鰲作為河州地區的大阿訇也組織起了義軍。
馬占鰲與其他義軍不同，他對形勢和自身實力都有著清醒的認識，他認為西北地形複雜，難以迅速平定，但回民起義又絕對不會成功，所以他在重挫清軍後，立刻投降左宗棠。
馬占鰲投降後立刻向昔日的義軍兄弟們揮起屠刀，因為太了解義軍的情況，馬占鰲幫助左宗棠迅速平亂。馬占鰲雖然官職不高，但他的兒子馬安良卻成為”甘馬“的創始人，他的部將馬海晏則成為“青馬”的創始人。
和“甘馬”、“青馬”的始祖不同，“寧馬”的創始人馬千齡只是河州一富戶，並沒有宗教權利，屬於被義軍裹脅的人員。所以當左宗棠率會揮師入甘後，馬千齡在勸降馬占鰲上立有功，被封了一個有名無權的藍翎督司。
馬千齡最大的本事是養了個好兒子，也就是馬鴻逵的大伯馬福祿。馬福祿從小聰明好學，深得老師康泰歡心，還收其為義子。不過馬福祿從小目睹西方夷狄欺凌中華，隨決定棄文從武，並於光緒六年考上武進士，留京侍衛。
馬家的轉折點發生在光緒二十年冬天，那一年西北穆斯林因教派紛爭發生大規模械鬥，進而演變為起義。馬福祿應固原提督雷正綰之邀，回鄉招募鄉勇，組建團練。
馬福祥以高壓手段鎮壓同胞起義，深得甘軍首領董福祥的青睞。董福祥曾拊其背曰：“爾乃國家良將也，率兵少而成功多，將來正可倚重”。河湟起義結束後，馬福祿累功升至總兵，成為董福祥的左右手。
五年之後，北京爆發了義和團運動，董福祥的甘軍是所有清軍中“滅洋”最賣力的部隊。1900年6月，八國聯軍進北京時，馬福祿率領回民子弟兵組成騎步兵，在廊坊重創敵軍。英軍統帥西摩爾不禁悲嘆到：“進京之路，水陸俱窮”。
8月，八國聯軍捲土重來，馬福祿鎮守正陽門。為防止內外受敵，馬福祿決心先除掉英國使館。他親自提刀上陣，連奪使館外九道柵城。最後一道柵城眼看就要拿下時，馬福祿不幸中彈犧牲。
在正陽門戰鬥中犧牲的還有馬福祿的弟弟馬福恆、馬福宣，侄子馬耀圖、馬兆圖以及百餘名親戚。因八國聯軍中日本人最多、最賣力，所以板垣征四郎拉攏馬鴻逵時，他一口回絕道：馬家與日本人有血仇!
馬福祿戰死後，馬福祥承襲哥哥總兵之職，隨董福祥護送慈禧太后西逃。因護駕有功，馬福祥升任甘肅靖遠協副將，後升至西路巡防統領。
馬福祥在甘肅因與“西北天子”馬安良不睦，仕途其實並不順利。寧夏後來又發生叛亂，馬安良趁機將其排擠到寧夏平亂，卻沒想到最後竟成就了一個“寧夏王”。
因長期受馬占鰲一派壓制，以至於馬鴻逵接替父親統治寧夏後，仍與馬步芳等不和。每每當提起國家大義時，馬鴻逵總是刻意強調他們不是“造反的回回”。
馬占鰲 馬鴻逵
