定義
量化模型, 是把數理統計學套用於科學數據, 以使數理統計學構造出來的模型得到經驗上的支持, 並獲得數值結果.
這種分析是基於理論與觀察的並行發展, 而理論與觀測又通過適當的推斷方法而得以聯繫.
大致地說, 傳統的量化模型構建按下列步驟進行:
(1) 理論或假說的陳述;
(2) 理論的數學模型的設定;
(3) 獲取數據;
(4) 量化模型的參數估計;
(5) 假設檢驗;
(6) 預測或預報;
(7) 利用模型進行控制或制訂政策.
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什麼是量化模型
如果把證券市場看作一個病人的話，每個投資者就是醫生。但中醫與西醫的診療方法不同，中醫是望、聞、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，定性程度上大一些；西醫就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下藥。量化投資更像是西醫，依靠模型判斷，模型對於定量投資者的作用就像CT機對於醫生的作用。在每一天的投資運作之前，投資者會先用模型對整個市場進行一次全面的檢查和掃描，然後根據檢查和掃描結果做出投資決策。
價值千金的量化模型
被尊為“股神”的沃倫.巴菲特，他在過去的40年間，平均每年的收益率21%左右，而期間標準普爾500指數年均增長率是10%左右，他的收益只是指數的二倍。因為他注重的是長線操作的定性投資，只靠個人的經驗和智慧來判斷買賣股票。而美國對沖基金經理、哈佛大學數學教授詹姆斯.西蒙斯，他所管理的大獎章基金是從1989年到2006年的17年間，平均每年的收益率到了38.5%，是股神巴菲特的近2倍。西蒙斯取得成功的關鍵是靠先進科技和定量投資的數學模型。他通過大量的蒐集數據，並設計進入很多參數指標等等影響股價的因素，再通過電腦進行篩選，並據此進行不帶任何主觀情緒的跟蹤分析，在控制風險的前提下實現收益的最大化，在低位買進，在高位拋出的波段操作。
量化模型在國內
目前國內越來越多的公司和個人開始研究量化模型，但目前尚無足夠的客觀數據表明到底有多少全量化的模型，以及對應的收益率是多少。而益盟操盤手作為金融軟體業的佼佼者，在2011年7月中旬已經率先推出了策略模方的國內首款量化投資策略軟體，幫助投資者拜託主觀選股和操作的弊端，實現長期穩定的收益，在2012年1到10月，實現了55%以上的超額收益，同期大盤為下跌，可以說是國內量化分析領域的先驅。
