簡介
約翰·海薩尼(John C.Harsanyi, 1920年-2000)
經濟學天才、理性預期學派的重量級代表,是把博弈論發展成為經濟分析工具的先驅之一,1994年獲諾貝爾經濟學獎
生平經歷
海薩尼1920年5月29日出生於匈牙利的布達佩斯。海薩尼是家裡的獨生子。海薩尼的父母曾希望他將來成為一個藥商,但海薩尼自己愛好研究哲學和數學。在中學畢業決定自己今後發展方向時,海薩尼還是尊重父母的意願,選擇了布達佩斯大學的藥學專業。1944年初,他獲得了藥學碩士學位。但是,1944年3月,德國軍隊占領了匈牙利。海薩尼從5月到11月被強迫到一個苦力營中勞動。同年11月,納粹當局決定將海薩尼所在的苦力營從布達佩斯放逐到奧地利的一個集中營去。但是,海薩尼很幸運地就在列車開往奧地利之前,從布達佩斯火車站逃脫。一位他認識的耶錢教神父讓他躲在修道院的地窖里避難。海薩尼確實是夠幸運的,因為後來他那些苦力營的同伴絕大多數都死於集中營里。
戰後的1946年,海薩尼重新到布達佩斯大學註冊入學,攻讀博士學位,專業是哲學,兼修社會學和心理學。由於他在先前學習藥學時已有學分,因此在學習了一年多的課程以及寫了一篇哲學的博士論文之後,海薩尼於1947年6月獲得布達佩斯大學哲學博士學位。從1947年9月至1948年6月,海薩尼在布達佩斯大學的社會學研究所作助教。在這裡他遇到了後來成為他夫人的安妮·克勞伯。1948年6月,由於海薩尼與當局政見不同,他被迫從研究所辭職。1950年4月,海薩尼和安妮決定離開匈牙利。他們非法從一片邊防警衛較薄弱的沼澤地帶越過匈牙利國境線,他們慶幸沒有被邊防哨兵發現,逃到了奧地利。在奧地利,海薩尼和安妮請求去澳大利亞,幾個月後他們的請求獲得了批准。1950年12月30日,他們到達澳大利亞的悉尼,兩天后的1951年1月2日,海薩尼和安妮結婚。
在悉尼的工廠當勞工的同時,海薩尼在悉尼大學修讀經濟學夜間課程,並於1953年取得文學碩士。在悉尼讀書時,他開始在經濟期刊(包括《JournalofPoliticalEconomy》和《theReviewofEconomicStudies》)發表研究論文。由於擁有學位,他得以於1956年在布里斯班昆士蘭大學取得教席。在1958年,他獲得了洛克菲勒獎學金,使他和安妮得以有兩年時間在美國史丹福大學渡過,另外一學期在考爾斯基金會渡過。在斯坦福,海薩尼在肯尼斯·約瑟夫·阿羅的指導下寫了一篇關於博弈論的論文,並於1959年取得了第二個經濟學博士學位,而安妮則取得心理學文學碩士。 1958年,海薩尼和太太回到澳大利亞。在坎培拉澳大利亞國立大學以研究員身份工作一段很短的時間後,海薩尼因為博弈論在澳大利亞仍是默默無聞而感到被孤立。在肯尼斯·阿羅和詹姆斯·托賓的幫助下,他得以能夠遷移到美國,同時於1961年至1963年之間在底特律韋恩州立大學擔任經濟學教授。1964年,他轉到美國柏克萊加州大學,並一直留在那裡直至他於1990年退休。抵達柏克萊後不久,他和安妮生了一個孩子,名為湯姆。在柏克萊任教的同時,他對博弈論做大量的研究。從1966年至1968年,他參與一個博弈論專家的團隊,聯同Mathemati向美國ACDA提供諮詢意見。
約翰·海薩尼老年時患上阿茲海默病,2000年在柏克萊死於心臟病發作。
學術生涯
由於海薩尼的英語水平不高,同時他在匈牙利獲得的學位澳大利亞不承認,因此在到達悉尼的頭三年中的大部分時間裡,海薩尼不得不到工廠做工以養家度日。晚上,海薩尼就到悉尼大學學習經濟學課程。他這時覺得經濟學理論的概念和數學方法的雅致對他很有吸引力,因此他決定從社會學改行學經濟學。在匈牙利的學位雖然不被承認,但他在匈牙利上大學時的課程使他獲得了一部分學分,他只須學習兩年的進一步課程並寫一篇經濟學的碩士論文,就可以獲得經濟學碩士學位。這樣,海薩尼於1953年底獲得了悉尼大學經濟學碩士學位。這時,海薩尼已開始了他的經濟學學術生涯。1954年初,他到布里斯班(Brisbane)的昆士蘭大學(Universityof Queensland)做經濟學講師,一直工作到1956年。這期間,海薩尼發表了五篇論文。其中三篇是關於將馮·諾依曼——摩根勞動保護坦效用函式套用於福利經濟學和倫理不的研究。
1956年,海薩尼獲得了洛克菲勒研究基金的支持,攜夫人到美國斯坦大學學習了兩年。在史丹福大學,海薩尼的指導老師是阿羅(Ken Arrow)。1958年學習結束時,海薩尼獲得了史丹福大學經濟學博士學位,這時他已年屆38歲了。1958年,海薩尼與安妮回到澳大利亞,在坎培拉的澳大利亞國家大學(Australia National Universtity)謀到了一個很好的職位。但是海薩尼很快發現自己非常孤立,因為那時博弈理論在澳還不為人們知曉。因此海薩尼向阿羅尋求幫助。在阿羅和托賓(J.Tobin)的幫助下,海薩尼於1961年到美國底特律的韋恩州大學(Wayne State University)作經濟學教授,一直工作到1963年。這五年中,海薩尼發表了十多篇論文。論文中大部分是關於博弈理論的研究,其中最為重要的是1963年發表的“一個關於n人合作博弈簡化的討價還價模型”。1964年,海薩尼到加州大學工作,一開始是作為加州大學(伯克利)商學院的訪問教授,後來成為正式教授。過了一段時間,海薩尼還成為經濟系的教授。從進入加州大學後,海薩尼一直在此工作,直到1990年退休。
六十年代下半期是海薩尼學術生涯中最重要的時期,在1967年和1968年,海薩尼發表了一篇分成三個部分的論文:“貝葉斯參與人完成的不完全信息博弈”(Gameswith Incomplete Information Playedby Bayesian Players)。該論文對當時博弈理論還無法有效討論的不完全信息博弈進行了研究,提出了一種如何將一個具有不完全信息的博弈轉換成一個具有完全(但不完美)信息博弈的方法。通過這種轉換方法,不完全信息博弈被轉換成一個等價的完全信息博弈,從而可以對原來的不完全信息博弈進行研究。目前這一轉換方法已稱為“海薩尼轉換”,是處理不完全信息博弈的標準方法。這樣,由於海薩尼的這一篇論文,博弈理論在分析不完全信息博弈時的困難得到了解決,將不完全信息博弈納入到博弈理論的分析框架之中,極大地拓展了博弈理論的分析範圍和套用範圍,從而完成了博弈理論發展中的一個里程碑式的成就。正是因為這一貢獻,使海薩尼獲得了諾貝爾經濟學獎的殊榮。海薩尼除了在博弈理論的研究中取得卓越的成就外,他還在福利經濟學和經濟哲學方面獲得了重要的研究成果,從五十年代初一直到九十年代,海薩尼在這兩方面發表了一系列的文章,作出了一定的貢獻,進一步確立了他在經濟學界的地位。
學術貢獻
不完全信息理論
海薩尼對博弈論最大的貢獻在於他在不完全信息問題上的突破。古典經濟模型幾乎無一例外地假設,個人(或廠商)的資源與偏好情況不僅為自己,也為他們的競爭對手所知,即完全信息假設。這顯然不符合實際。不過,這並非模型建立者本身所希望的,而只是因為缺乏解決不完全信息問題的工具而不得不做出的簡化。博弈論的發展也遇到同樣問題。由於對不完全信息問題一度苦無良策,博弈論曾受到嚴厲批評,因為局中人事實上不可能清楚關於對手決策的所有信息,由此導致博弈理論的套用範圍受到了限制。 海薩尼對這一問題的解決方法是將不完全信息建模為自然完成的一種抽彩。這種抽彩決定局中人的特徵,而這些特徵是局中人偏好與經驗的總和。其中,每個局中人清楚自己的特徵,但不知道別人的真實特徵。即他對整個博弈局勢只有不完全信息。據其特徵,局中人可分為一些“類型”。每個局中人知道自己的類型,不知道別人的類型,但知道類型上的聯合分布,從而能對其他局中人的類型做出先驗分布判斷。
不完全信息的這種博弈局勢把千變萬化的不完全信息都歸結為局中人對他人的主觀判斷。這種方法成功地將不易建模的不完全信息轉化為數學上可處理的不完善信息,即局中人根據經驗與知識對對手的類型得出關於可能性大小的主觀判斷,即數學上的一種先驗分布。
不完全信息博弈的解是由納什均衡概念推廣而來的。其均衡點(貝葉斯均衡點)是一個n重策略,每個局中人的個人策略均是對其他局中人的(n-1)重策略的某種類型的最佳應對。以類型為基礎的不完全信息博弈是海薩尼(1967—1968年)提出的。他運用這種方法來克服將局中人的信息與偏好以及他對其他局中人信息與偏好的了解進行建模時所遇到的複雜性。這一思路極富創造性,使不完全信息博弈成為解決經濟問題的一個有力工具。
混合策略
對混合策略概念的傳統解釋是,局中人套用一種隨機方法來決定所選擇的純策略。這種解釋在理論與實際上均不能令人滿意。海薩尼對此提出了更確切的解釋方法。他說明每一真實的博弈形勢,總受一些微小的隨機波動因素影響。在一標準型博弈模型中,這些影響表現為微小的獨立連續隨機變數,每個局中人的每一策略均對應一個。這些隨機變數的具體取值僅為相關局中人所知,這種知識即成為私有信息;而聯合分布則是博弈者的共有信息。這稱為變動收益博弈。
變動收益博弈適用哈薩尼的不完全信息博弈理論,各隨機變數的取值類型影響著每一個博弈者的收益。在適當的技術條件下,變動收益博弈所形成的純策略組合與對應無隨機影響的標準型博弈的混合策略組合恰好一致。海薩尼證明,當隨機變數趨於零時,變動收益博弈的純策略均衡點轉化為對應無隨機影響的標準型博弈的混合策略均衡點。
豪爾紹尼的變動收益博弈理論提供了對混合策略均衡點具有說服力的解釋。局中人只是表面上以混合策略博弈,實際上,他們是在各種略為不同的博弈情形中以純策略博弈。這種解釋是一個具有重大意義的概念創新,是海薩尼對博弈論所採用的貝葉斯研究方法奠定的一塊基石。
合作與非合作博弈
海薩尼關於博弈論的第一篇論文(1956年)把納什的合作理論與Zeuthen的議價模型結合,這是他建立n人合作博弈的通用議價模型的第一步。
絕大多數合作解概念是基於具有或不具有旁支付的特徵方程型博弈。而他的通用議價模型是第一個適用於標準型博弈問題的n人合作理論。通過對均衡時效用權重與聯盟對局中人分紅具有獨創性的構造,他成功地定義了一種議價解法,與非合作博弈的一種均衡點非常相似。直至現在,他的n人議價模型仍是合作博弈理論中最為重要的理論之一。
現在,一種觀點已被廣泛接受,即有關一種博弈形勢的充分詳細的模型必為一個非合作博弈理論。而在二十世紀六十年代以前,一般觀點認為,合作理論比非合作理論更為重要。因為合作有利可圖,人們怎會放棄呢?
海薩尼是促使這種觀念變遷產生的博弈論研究者之一。他首先認識到合作機會以非合作博弈形式建模的必要性。由此觀點,合作理論可被視為一個簡化形式,需要建立具有更多細節的非合作模型。以這種思路,海薩尼為特徵方程型博弈中一個重要的合作理論——馮·諾伊曼——摩根斯坦穩定集——進行了創造性的非合作形式重建。海薩尼在議價模型中為一個具有可轉移效用的零和特徵方程型博弈設計了一個收益向量序列,以其序列遞推過程描述聯盟的選擇過程。其理論利用非直接優勢概念形成了修正的穩定集概念。海薩尼對穩定集概念的非合作重建為考察聯盟形成的非合作模型構造提供了方法上的突破。
總的來說,海薩尼在他所面臨的博弈論幾個前沿熱點上均取得了突出成就。他的某些思想已成為博弈論的基石,有些思想現在仍然處在研究之中。他的工作不僅極大地促進了博弈論的發展,而且以其新穎與創造性激發了後人的進一步開拓。
海薩尼轉換
《經濟博弈論》在假定局中人擁有私人信息的情況下,其他局中人對特定局中人的支付函式類型是不清楚的。如果一些局中人不知道另一些局中人的支付函式,或支付函式不是共同知識,局中人就不知道他在與誰博弈,博弈的規則是沒有定義的。因而在1967年以前,博弈論專家認為此時博弈的結構特徵是不確定的,無法進行分析。海薩尼提出了一種處理不完全信息博弈的方法,即引入一個虛擬的局中人——“自然”。自然首先行動,它決定每個局中人的特徵。每個局中人知道自己的特徵,但不知道別的局中人特徵。這種方法將不完全信息靜態博弈變成一個兩階段動態博弈,第一個階段是自然N的行動選擇,第二階段是除N外的局中人的靜態博弈。這種轉換被稱為“海薩尼轉換”,這個轉換把“不完全信息”轉變成為完全但不完美信息,從而可以用分析完全信息博弈的方法進行分析。
成就
主要著作
海薩尼在到目前為止的學術生涯中,著述頗豐,發表了各類論文過百篇,著作五部:
“博弈和社會中的理性行為與討價還價均衡”(1977年)
“關於倫理學與社會行為及其科學解釋的論文”(1976年)
“博弈論論文集”(1982年)
“博弈均衡選擇的一般理論”(1988年,與塞爾騰合著)
“道德、平等和個人美德:一個不正統的功利主義理論”(待出版)
此外,海薩尼還是一位勤奮的學者,1993年和1994年,七十多歲的海薩尼還在進行研究和寫作,他把與塞爾騰在1988年合作形成而發表的均衡選擇理論進行了創新和簡化,得到一個更加簡潔和更有吸力的形式。
榮譽
由於海薩尼的學術貢獻,他在經濟學界享有很高的聲譽。著名經濟史學家布勞格Mark Blaug)在其1986年版(第二版)的“經濟學家名人錄:1700——1986”中收錄有海薩尼的詞條,肯定了海薩尼在經濟哲學與博弈理論方面的貢獻(這一版的名人錄中沒有納什和塞爾騰,同時海薩尼獲諾貝爾經濟學獎的成果也未列入)。
海薩尼擁有一系列的榮譽職銜,他是美國國家科學院的成員(從1992年);美國藝術與科學研究院院士(從1984年);計量經濟學會會員(從1968年);美國經濟學會榮譽會員(1994年);美國西北大學名譽博士(1989年)。
歷屆諾貝爾經濟學獎得主
年份 | 得主 | 獲獎原因 |
1969年 | 朗納·弗里施(挪威) 簡·丁伯根(荷蘭) | 前者是經濟計量學的奠基人,後者是經濟計量學模式之父 |
1970年 | 保羅·薩繆爾森(美) | 發展了數理和動態經濟理論,將經濟科學提高到新的水平 |
1971年 | 西蒙·庫茲涅茨(美) | 在研究人口發展趨勢及人口結構對經濟成長和收入分配關係方面貢獻巨大 |
1972年 | 約翰·希克斯(英) 肯尼斯·約瑟夫·阿羅(美) | 他們深入研究了經濟均衡理論和福利理論 |
1973年 | 華西里·列昂惕夫(蘇聯) | 發展了投入產出方法,該方法在許多重要的經濟問題中得到運用 |
1974年 | 弗里德里希·馮·哈耶克(奧地利)、貢納爾·默達爾(瑞典) | 他們深入研究了貨幣理論和經濟波動,並深入分析了經濟、社會和制度現象的互相依賴 |
1975年 | 列昂尼德·坎托羅維奇(蘇) 特亞林·科普曼斯(美) | 前者在1939年創立了享譽全球的線形規劃要點,後者將數理統計學成功運用於經濟計量學他們對資源最優分配理論做出了貢獻 |
1976年 | 米爾頓·弗里德曼(美) | 創立了貨幣主義理論,提出了永久性收入假說 |
1977年 | 貝蒂爾·奧林(瑞典) 詹姆斯·愛德華·米德(英) | 對國際貿易理論和國際資本流動作了開創性研究 |
1978年 | 赫伯特·西蒙(美) | 對於經濟組織內的決策程式進行了研究,這一有關決策程式的基本理論被公認為關於公司企業實際決策的創見解 |
1979年 | 威廉·阿瑟·劉易斯(英裔美籍) 西奧多·舒爾茨(美) | 前者在發展經濟學方面頗有建樹,提出了二元經濟模型和進出口交換比價模型,後者在經濟發展方面做出了開創性研究,深入研究了開發中國家在發展經濟中應特別考慮的問題 |
1980年 | 勞倫斯·羅·克萊因(美) | 以經濟學說為基礎,根據現實經濟中實有數據所作的經驗性估計,建立起經濟體制的數學模型 |
1981年 | 詹姆士·托賓(美) | 闡述和發展了凱恩斯的系列理論及財政與貨幣政策的巨觀模型在金融市場及相關的支出決定、就業、產品和價格等方面的分析做出了重要貢獻 |
1982年 | 喬治·斯蒂格勒(美) | 在工業結構、市場的作用和公共經濟法規的作用與影響方面,做出了創造性重大貢獻 |
1983年 | 羅拉爾·德布魯(美) | 概括了帕累托最優理論,創立了相關商品的經濟與社會均衡的存在定理 |
1984年 | 理察·約翰·斯通(英) | 國民經濟統計之父,在國民帳戶體系的發展中做出了奠基性貢獻,極大地改進了經濟實證分析的基礎 |
1985年 | 弗蘭科·莫迪利安尼(義大利) | 第一個提出儲蓄的生命周期假設這一假設在研究家庭和企業儲蓄中得到了廣泛套用 |
1986年 | 詹姆斯·麥基爾·布坎南(美) | 將政治決策的分析同經濟理論結合起來,使經濟分析擴大和套用到社會—政治法規的選擇 |
1987年 | 羅伯特·索洛(美) | 對增長理論做出貢獻提出長期的經濟成長主要依靠技術進步,而不是依靠資本和勞動力的投入 |
1988年 | 莫里斯·阿萊斯(法) | 他在市場理論及資源有效利用方面做出了開創性貢獻對一般均衡理論重新做了系統闡述 |
1989年 | 特里夫·哈維默(挪威) | 建立了現代經濟計量學的基礎性指導原則 |
1990年 | 默頓·米勒(美) 哈里·馬科維茨(美) 威廉·夏普(美) | 他們在金融經濟學方面做出了開創性工作 |
1991年 | 羅納德·科斯(英) | 揭示並澄清了經濟制度結構和函式中交易費用和產權的重要性 |
1992年 | 蓋瑞·貝克(美) | 將個體經濟學的理論擴展到對於人類行為的分析上,包括非市場經濟行為 |
1993年 | 道格拉斯·諾斯(美) 羅伯特·福格爾(美) | 前者建立了包括產權理論、國家理論和意識形態理論在內的“制度變遷理論”後者用經濟史的新理論及數理工具重新詮釋了過去的經濟發展過程 |
1994年 | 約翰·福布斯·納什、約翰·海薩尼(美) 萊因哈德·澤爾騰(德) | 這三位數學家在非合作博弈的均衡分析理論方面做出了開創性的貢獻,對博弈論和經濟學產生了重大影響 |
1995年 | 小羅伯特·盧卡斯(美) | 倡導和發展了理性預期與總量經濟學研究的運用理論,深化了人們對經濟政策的理解,並對經濟周期理論提出了獨到的見解 |
1996年 | 詹姆斯·莫里斯(英) 威廉·維克瑞(美) | 前者在信息經濟學理論領域做出了重大貢獻,尤其是不對稱信息條件下的經濟激勵理論後者在信息經濟學、激勵理論、博弈論等方面都做出了重大貢獻 |
1997年 | 羅伯特·默頓(美) 邁倫·斯科爾斯(美) | 前者對布萊克-斯科爾斯公式所依賴的假設條件做了進一步減弱,在許多方面對其做了推廣後者給出了著名的布萊克-斯科爾斯期權定價公式,該法則已成為金融機構涉及金融新產品的思想方法 |
1998年 | 阿馬蒂亞·森(印度) | 對福利經濟學幾個重大問題做出了貢獻,包括社會選擇理論、對福利和貧窮標準的定義、對匱乏的研究等 |
1999年 | 羅伯特·門德爾(加拿大) | 他對不同匯率體制下貨幣與財政政策以及最適宜的貨幣流通區域所做的分析使他獲得這一殊榮 |
2000年 | 詹姆斯·赫克曼(美) 丹尼爾·麥克法登(美) | 在微觀計量經濟學領域,他們發展了廣泛套用於個體和家庭行為實證分析的理論和方法 |
2001年 | 喬治·阿克洛夫(美) 麥可·斯彭斯(美) 約瑟夫·斯蒂格利茨(美) | 為不對稱信息市場的一般理論奠定了基石他們的理論迅速得到了套用,從傳統的農業市場到現代的金融市場他們的貢獻來自於現代信息經濟學的核心部分 |
2002年 | 丹尼爾·卡內曼(美) 弗農·史密斯 | 前者把心理學分析法與經濟學研究結合在一起,為創立一個新的經濟學研究領域奠定了基礎;後者開創了一系列實驗法,為通過實驗室實驗進行可靠的經濟學研究確定了標準 |
2003年 | 克萊夫·格蘭傑(英) 羅伯特·恩格爾(美) | 用“隨著時間變化的易變性”和“共同趨勢”兩種新方法分析經濟時間數列,從而給經濟學研究和經濟發展帶來巨大影響 |
2004年 | 芬恩·基德蘭德(挪威) 愛德華·普雷斯科特 | 有關巨觀經濟政策的“時間一致性難題”和商業周期的影響因素 |
2005年 | 托馬斯·克羅姆比·謝林(美) 羅伯特·約翰·奧曼(以色列) | 通過博弈論分析促進了對衝突與合作的理解 |
2006年 | 埃德蒙·費爾普斯(美) | 在巨觀經濟跨期決策權衡領域所取得的研究成就 |
2007年 | 里奧尼德·赫維克茲(美) 埃克里·馬斯金(美) 羅傑·梅爾森(美) | 為機制設計理論奠定了基本 |
2008年 | 保羅·克魯格曼(美) | 對經濟活動的貿易模式和區域的分析 |
2009年 | 埃莉諾·奧斯特羅姆 奧利弗·威廉森 | 奧斯特羅姆以“涉及公共財產或處於公共控制下財產的經濟治理分析”獲獎,威廉森以“涉及企業邊界的經濟治理分析”獲獎。 |