隱含波動性 Implied Volatility (IV)
定義:
股價的預測波動性。
隱含波動性是經濟學術語,指股價的預測波動性。
隱含波動性 Implied Volatility (IV)
定義:
股價的預測波動性。
《交易狀態分析:波動性的機率分析》,是華中科技大學出版社2016年出版的圖書,作者是默里·甘。
內容簡介 作者簡介 目錄基本內容旨在跟蹤市場波動性的指數。波動性指數按期權交易的情況計算...芝加哥期貨交易所的三大波動性指數分別追蹤3主要股票指數:跟蹤S&P500...&P500指數期權的隱含波動率計算得來。若隱含波動率高,則VIX指數...
利率波動影響因素數所產生的收益越高。他認為按照隱含波動性計算的波動性指標,相對於其它估計...由來波動性在金融衍生品的定價、交易策略以及風險控制中扮演著相當重要的角色。可以說沒有波動性就沒有金融市場,但如果市場波動過大,而且缺少風險...
由來 類型 有效性 指數價內期權失效的隱含機率(如果市場走勢在風險中性測量遵循布朗運動)。由此...標的份額隨著波動性上升或下降1%所獲得的收益或者造成的損失的金額。Vega...期權策略的價值在波動性中對於變化非常敏感。例如期權套期圖利,就非常依賴於...
係數使用 一階希臘字母 二階希臘字母 三階希臘字母 多資產期權合在一天內可能的損益,考察了所有契約標的資產價格以及波動性的可能變化。由...將該考察區向上和向下分成三個區間來研究,同時又針對該標的資產研究其波動性...了資產價格變化、波動性、時間值等因素。 (3)跨月價差計算方式 對跨月價差...
概述 形成歷史 基本思想 風險值計算原理 價格風險值而變化,這意味著隱含的價格波動性是獨立於時間變化的。但事實上,隨著到期期限的臨近,債券價格分布也將自動回歸到到期平價,也就是說,隱含的波動性會隨...δ越大,波動性越小。這一點可以由(12)式可以看出: δ= 1 /[(1...
二元格點結構 基本假設 主要內容 評價簡介量子理論量子論是現代物理學的兩大基石之一。量子論給我們提供了新的關於自然界的表述方法和思考方法。量子論揭示了微觀物質世界的基...
簡介 基本介紹 量子力學 發展簡史 量子理論的發展與建立1.4.利率預期的期限結構1.5.流動性指標和市場波動性1.6.隱含...1.13.美國:源自市場的通貨膨脹預期1.14.債券利差和隱含的股票波動性...交易1.2.近期股市波動性增大是否預示經濟衰退2.1.外國銀行在新興市場...
基本信息 內容簡介 目錄的波動性都發生了結構性降低。機構投資者發揮了穩定市場的功能,符合對機構...的:在深圳證券市場上,機構投資者的進入最高降低了近13個百分點的波動性...
名詞簡介 中國的發展 啟示 特點 機構投資者