自回歸係數

自回歸係數中,P是自回歸係數顯著的最大個數,Q是移動平均係數顯著的最大個數,D是差分的階。

自回歸係數autoregressivecoefficient
ARIMA(p,d,q)中,P是自回歸係數顯著的最大個數,Q是移動平均係數顯著的最大個數,D是差分的階,
ARIMA(1,0,0)即可視為AR(1)
ARIMA(0,0,1)即可視為MA(1)
在估計模型中取得的係數與一般回歸分析取得的係數在意義上相似。