內容簡介
全書包括七章。第一章金融和統計基本概念。第二章時間序列數據回歸模型，第三章確定性時間序列分析，第四章平穩線性ARMA模型。第五章波動率模型，第六章非平穩時間序列模型，第七章模擬。本教材由淺入深，循序漸進，以套用為主。提供了大量金融領域使用的案例。每章配有本章要點，關鍵字和需要掌握的內容。每章後配有思考題和上機練習題，同時提供大量數據以方便練習。每章都提供相應的Eviews5．O操作指南。本教材還提供配套的PPT和試卷。本書是高等院校經管類本科，研究生的首選教材。也可作為金融時間序列，計量經濟學相關領域學者的參考讀物。
目錄
第一章 金融和統計基本概念第一節 收益率
第二節 常態分配和對數常態分配
第三節 描述統計
第四節 協方差和相關係數
第二章 時間序列數據回歸模型
第一節 經典線性回歸模型
第二節 時間序列數據回歸模型的假設條件
第三節 動態計量經濟模型
第四節 模型的評價和修改
第三章 確定性時間序列分析
第一節 時間序列的分解
第二節 平滑方法
第三節 擬合趨勢
第四節 趨勢和季節調整
第四章 平穩線性ARMA模型
第一節 隨機過程的基本概念
第二節 ARMA模型與相應平穩隨機過程
第三節 線性ARMA模型的建立
第四節 預測
第五節 季節性ARMA模型
第五章 波動率模型
第一節 波動率模型概述
第二節 自回歸條件異方差模型（ARCH）
第三節 廣義自回歸條件異方差模型（ARCH）
第四節 非對稱條件異方差模型
第五節 ARCH-M模型
第六節 風險價值
第六章 非平穩時間序列模型
第一節 趨勢平穩過程和單位根過程
第二節 單位根檢驗
第三節 協整定義和性質
第四節 協整檢驗
第七章 模擬
第一節 產生服從已知分布的隨機數
第二節 模擬的使用
第三節 降低方差的方法
第四節 馬爾可夫鏈蒙特卡羅模擬法
前言
奉獻在讀者面前的這套教材，由對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院教師根據多年的教學科研經驗精心編寫，從我國加入世界貿易組織五年過渡期結束後的2007年初開始陸續出版，是一項重要的教材建設工程。它與我國改革開放的新時代同步發展，標誌著我院為國家培養創新型高等人才所作出的一份特殊貢獻。我院歷來重視教材建設，秉承50多年學科建設的經驗積累，在國際經濟與貿易、金融、國際運輸與物流、經濟學等專業領域先後出版了大量教材，在全國產生了較大的影響。如《國際貿易實務》、《國際貿易》等累計發行近150萬冊，先後被評為國家級精品課程。本系列教材的出版，是對我院近十年來學科建設成果的一次檢閱。自“九五”以來，以“211工程”建設為契機，我院對本科和研究生教育進行了認真全面的專業梳理和課程體系最佳化，以面向新世紀、面向全球化、面向提升學生職業生涯競爭力為導向，在課程建設和教材建設方面視野開闊、目標明確、標準嚴格、工作紮實，老中青三代學者共同努力，基本完成了學院所開設專業課程的教材和教學輔助資料的編寫工作。回顧我院“九五”以來課程體系建設，我們走過了一條清晰的發展之路。首先是課程群的界定和建設，我們抓住20世紀90年代中期我國全面推進改革開放所帶來的對外向型經濟人才的需求急速增加的機遇，圍繞著我院長期積累的在國際經濟與貿易、國際金融、國際運輸與物流等專業所形成的專業優勢，借鑑國際上高水平大學的課程建設經驗，設定了培養學生具有國際競爭力所需要的課程群。在此基礎上狠抓師資隊伍建設，通過海內外招聘和支持現有教師在國內外攻讀博士學位，以國際化的高標準打造了一支高水平的師資隊伍，凝聚了學科建設的核心力量。然後以國際高水平大學的科研和教學標準評價師資隊伍，以高水平科研促進高水平教學，實現科研與教學的相互促進。隨著學科建設的不斷進步，我院的專業領域和課程覆蓋面均有了很大的突破。
精彩書摘
第一章 金融和統計基本概念本章摘要
本章包括兩部分內容，第一部分是關於收益率的一些計算。在金融市場上收集到的原始數據是資產的價格，但是比較不同投資活動時，價格並不是一個很好的指標，通常要計算金融資產的收益率。收益率有多種計算方法，這些在第一部分介紹。對收益率建立模型之前，一般對收益率進行一些描述統計來了解收益率的統計特徵。不同金融資產收益率的協方差和相關係數對構造資產組合起重要作用。所以第二部分介紹了對收益率的基本統計分析——描述統計和不同資產之間相關程度的度量。
本章關鍵字
收益率 年收益率 幾何平均 描述統計 偏度 峰度 對數常態分配 協方差 相關係數
學完本章，你需要掌握：
計算單周期簡單收益率和對數收益率的方法；
把收益率年度化，包括計算簡單年收益率，複利年收益率，連續複利年收益率。理解連續複利的含義；
對於多周期投資活動，計算單周期的幾何平均收益率，比較不同投資活動收益率的大小；
可以使用程式得到單支金融資產收益率的描述統計結果，根據樣本均值、樣本方差、樣本偏度、樣本峰度、Q—Q圖和JB檢驗得到收益率的基本分布特徵。對不同資產可以根據歷史收益率得到方差一協方差陣和相關係數陣，為構造資產組合做準備。
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