圖書信息
出版社: 對外經濟貿易大學出版社; 第1版 (2008年11月1日)
叢書名: 高等院校國際經貿專業規劃教材
平裝: 339頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 7811342871, 9787811342871
條形碼: 9787811342871
尺寸: 22.6 x 18.2 x 1.4 cm
重量: 458 g
內容簡介
《金融時間序列模型》全書包括七章。第一章金融和統計基本概念。第二章時間序列數據回歸模型，第三章確定性時間序列分析，第四章平穩線性ARMA模型。第五章波動率模型，第六章非平穩時間序列模型，第七章模擬。本教材由淺入深，循序漸進，以套用為主。提供了大量金融領域使用的案例。每章配有本章要點，關鍵字和需要掌握的內容。每章後配有思考題和上機練習題，同時提供大量數據以方便練習。每章都提供相應的Eviews5．O操作指南。本教材還提供配套的PPT和試卷。
目錄
第一章 金融和統計基本概念
第一節 收益率
第二節 常態分配和對數常態分配
第三節 描述統計
第四節 協方差和相關係數
第二章 時間序列數據回歸模型
第一節 經典線性回歸模型
第二節 時間序列數據回歸模型的假設條件
第三節 動態計量經濟模型
第四節 模型的評價和修改
第三章 確定性時間序列分析
第一節 時間序列的分解
第二節 平滑方法
第三節 擬合趨勢
第四節 趨勢和季節調整
第四章 平穩線性ARMA模型
第一節 隨機過程的基本概念
第二節 ARMA模型與相應平穩隨機過程
第三節 線性ARMA模型的建立
第四節 預測
第五節 季節性ARMA模型
第五章 波動率模型
第一節 波動率模型概述
第二節 自回歸條件異方差模型（ARCH）
第三節 廣義自回歸條件異方差模型（ARCH）
第四節 非對稱條件異方差模型
第五節 ARCH-M模型
第六節 風險價值
第六章 非平穩時間序列模型
第一節 趨勢平穩過程和單位根過程
第二節 單位根檢驗
第三節 協整定義和性質
第四節 協整檢驗
第七章 模擬
第一節 產生服從已知分布的隨機數
第二節 模擬的使用
第三節 降低方差的方法
第四節 馬爾可夫鏈蒙特卡羅模擬法
參考文獻
