圖書信息
出版社: 東北財經大學出版社; 第1版 (2008年7月1日)
平裝: 251頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787811222739, 7811222736
條形碼: 9787811222739
尺寸: 23.8 x 16.6 x 1.4 cm
重量: 299 g
內容簡介
《21世紀高等院校金融學教材新系?金融計量學:時間序列分析視角》的內容涵蓋金融計量的主要分析方法，同時強調理論與實際套用相結合，並且突出本版教材的特點，套用的實際例子大部分以中國的經濟金融數據為主，並包括非線性金融時間序列分析方法等金融計量前沿知識。為提高《21世紀高等院校金融學教材新系?金融計量學:時間序列分析視角》的可讀性，筆者將涉及到的比較繁難的內容以簡單淺顯的語言形式和容易理解的圖表形式解讀出來，並且結合金融計量軟體講解一些具體數據處理和回歸操作過程，形式新穎，期望使讀者閱而不煩。
目錄
第1章 金融計量學介紹
導讀
1.1 金融時間序列的定義與實例
1.2 金融時間序列分析中的基本概念
1.3 金融計量軟體介紹
練習 1
本章參考文獻
第2章 差分方程、滯後運算與動態模型
導讀
2.1 一階差分方程
2.2 動態乘數與脈衝回響函式
2.3 高階差分方程
2.4 滯後運算元與滯後運算法
練習 2
本章參考文獻
第3章 平穩金融時間序列: AR模型
導讀
3.1 基本概念
3.2 一階自回歸模型（AR(1) process）
3.3 二階自回歸模型（AR(2) process）
3.4 p階自回歸模型（AR(p) process）
練習 3
本章參考文獻
第4章 平穩金融時間序列: ARMA模型
導讀
4.1 移動平均過程（MA Process）
4.2 自回歸移動平均過程（ARMA Processes）
4.3 部分自相關函式（Partial Autocorrelations）
4.4 樣本自相關與部分自相關函式
4.5 自相關性檢驗
4.6 ARMA模型的實證分析及套用
4.7 實例套用：中國CPI通脹率的AR模型
練習 4
本章參考文獻
第5章 非平穩時間序列模型
導讀
5.1 確定性趨勢模型
5.2 隨機性趨勢模型
5.3 去除趨勢的方法
練習5
本章參考文獻
第6章 單位根檢驗法
導讀
6.1 DF單位根檢驗法
6.2 ADF單位根檢驗法
6.3 其它單位根檢驗法
6.4 各種單位根檢驗法的套用
練習6
本章參考文獻
第7章 向量自回歸(VAR)模型
導讀
7.1 向量自回歸（VAR）模型介紹
7.2 VAR模型的估計與相關檢驗
7.3 格蘭傑因果關係
7.4 量自回歸（VAR）模型與脈衝相應分析
7.5 VAR模型與方差分解
練習7
本章參考文獻
第8章 結構向量自回歸（SVAR）模型
導讀
8.1 結構向量自回歸（SVAR）模型的基本介紹
8.2 SVAR模型的基本識別方法
8.3 SVAR模型的三種類型
8.4 SVAR模型的估計方法總結
8.5 SVAR與縮減VAR模型的脈衝回響及方差分解比較
練習8
本章參考文獻
第9章 協整與誤差修正模型
導讀
9.1 協整與誤差修正模型的基本定義
9.2 Engle-Granger協整分析方法
9.3 向量ADF模型與協整分析
9.4 向量誤差修正模型(VECM)
9.5 確定性趨勢與協整分析
9.6 Johansen協整分析方法
9.7 VECM的估計與統計推斷
9.8 Johansen協整分析方法的套用
練習9
本章參考文獻
第10章 金融計量中的條件異方差模型
導讀
10.1 背景介紹
10.2 ARCH模型
10.3 GARCH模型
10.4 非對稱GARCH模型
10.5 其它GARCH模型
練習10
本章參考文獻
第11章 非線性金融時間序列模型
導讀
11.1 非線性時間序列模型介紹
11.2 馬爾可夫區制轉移模型（Markov Switching Models）
11.3 門限模型(Threshold Models)
練習11
本章參考文獻
附錄A 1 矩陣代數與經典線性回歸模型
導讀
A1.1 矩陣代數
A1.2 經典線性回歸模型的基本假設
A1.3 經典線性回歸模型的普通最小二乘估計
練習12
附錄A 2 統計表
