概念
期限結構是理論上的零息債券收益率曲線,或即期利率曲線,是債券市場相對定價的一個基準。如果市場上有完整的零息債券收益率曲線,則任何債券的未來現金流都可以用該曲線上相應的收益率去分別貼現,求和可得到該債券的價值。
期限結構是理論上的零息債券收益率曲線,或即期利率曲線,是債券市場相對定價的一個基準。
期限結構是理論上的零息債券收益率曲線,或即期利率曲線,是債券市場相對定價的一個基準。如果市場上有完整的零息債券收益率曲線,則任何債券的未來現金流都可以用該曲線上相應的收益率去分別貼現,求和可得到該債券的價值。
利率期限結構(Term Structure of Interest Rates) 是指在某一時點上,不同期限資金的收益率(Yield)與到期期限(Mat...
目錄 簡介 理論綜合債務期限結構的選擇是債務融資最重要的財務決策之一,不適當的債務期限搭配不僅會影響債務融資治理效益,危及企業自身的財務安全,還可能危及一國的安全。現有的關...
影響因素 公司價值 特點公債期限結構的內容在進行公債期限結構選擇的同時,還必須結合公債利率結構進行分析。 公債期限結構的特點我國公債期限結構的特點是2-5年的中期公債一直占發行...
公債期限結構的內容 公債期限結構的特點 公債期限結構設計的要求內容介紹《利率期限結構模型:理論與實證》系統地研究了靜態利率期限結構模型和動態利率期限結構模型,並緊密結合中國債券市場的實際,開展了實證與套用研究。 全...
內容介紹利率期限結構預期假說(expectations hypothesis)基本命題是:長期利率相當於在該期限內人們預期出現的所有短期利率的平均數。因而收益率...
前提假設 簡介理論基礎、研究方法及主要結論4 本書創新與不足之處5 本書的結構安排二、文獻回顧1 國外文獻綜述 1:利率期限結構形成假設2 國外文獻綜述 2:利率期限結構的估計3 國外文獻綜述 3:利率期限結構自身形態微觀分析4 國外...
作品目錄2.5小結 3.2中國上市公司債務融資結構的總體特徵 5.1債務期限結構的度量方法
圖書信息 作者簡介 內容簡介 目錄利率期限結構模型 非參數利率期限結構模型 非參數利率期限結構模型
圖書信息 內容簡介 目錄