圖書信息
出版社: 科學出版社; 第1版 (2011年5月1日)
叢書名: 管理、決策與信息系統叢書
平裝: 181頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 7030311981, 9787030311986
條形碼: 9787030311986
尺寸: 23.4 x 16.6 x 1.6 cm
重量: 299 g
內容簡介
《利率期限結構模型:理論與實證》系統地研究了靜態利率期限結構模型和動態利率期限結構模型，並緊密結合中國債券市場的實際，開展了實證與套用研究。全書共分10章，具體包括利率期限結構概述、基於直接推導法的國債收益率曲線模型、基於樣條函式的利率期限結構模型、利率期限結構參數擬合模型、模糊利率期限結構模型、基於線性規劃的利率期限結構模型、基於遺傳算法的靜態利率期限結構組合最佳化模型、均衡利率期限結構模型、無套利利率期限結構模型、非參數利率期限結構模型。《利率期限結構模型——理論與實證》可作為金融學、金融工程、管理科學、套用數學、經濟管理等有關專業的高年級學生、研究生以及MBA學員的參考書，亦可為金融管理和企業管理從業人員提供決策支持。
目錄
總序
前言
第1章 利率期限結構概述：
1.1 利率期限結構理論
1.1.1 利率的種類
1.1.2 利率期限結構的概念與作用
1.1.3 傳統利率期限結構理論
1.1.4 現代利率期限結構理論
1.2 利率期限結構模型
1.2.1 靜態利率期限結構模型
1.2.2 動態利率期限結構模型
1.3 小結
第2章 基於直接推導法的國債收益率曲線模型
2.1 基於回歸擬合的國債收益率曲線模型
2.1.1 國債收益率曲線回歸模型
2.1.2 實證分析
2.2 基於神經網路的國債收益率曲線模型
2.2.1 BP與RBF神經網路
2.2.2 實證分析
2.3 小結
第3章 基於樣條函式的利率期限結構模型
3.1 基本樣條函式模型
3.1.1 建模原理
3.1.2 多項式樣條函式利率期限結構
3.1.3 指數樣條函式利率期限結構
3.1.4 B樣條函式利率期限結構
3.2 擴展的樣條函式模型
3.2.1 L1立方樣條函式利率期限結構
3.2.2 分位數樣條函式利率期限結構
3.2.3 自由節點樣條利率期限結構模型
3.2.4 懲罰樣條函式利率期限結構
3.3 實證分析
3.3.1 多項式樣條函式利率期限結構模型實證分析
3.3.2 指數樣條函式利率期限結構模型實證分析
3.3.3 自由節點樣條函式利率期限結構模型實證分析
3.3.4 懲罰樣條函式利率期限結構模型實證分析
3.4 套用研究
3.4.1 一種基於樣條函式利率期限結構的投資方法
3.4.2 基於利率期限結構模型的淨現值公式
3.5 小結
第4章 利率期限結構參數擬合模型
4.1 基本參數模型
4.1.1 Nelson-Siegel模型
4.1.2 Svensson模型
4.1.3 Nelsorr-Siegel擴展模型
4.2 基於遺傳算法的求解
4.2.1 參數範圍的確定與選擇
4.2.2 算法結構分析
4.2.3 算法相關實證分析
4.3 實證分析
4.3.1 實證思路
4.3.2 實證結果
4.4 參數模型套用概況
4.5 小結
第5章 模糊利率期限結構模型
5.1 模糊回歸理論基礎
5.1.1 模糊數及其性質
5.1.2 模糊回歸
5.2 模糊利率期限結構
5.2.1 利率期限結構計量模型
5.2.2 模糊利率期限結構
5.2.3 即期利率和遠期利率的計算
5.3 實證分析
5.4 小結
第6章 基於線性規劃的利率期限結構模型
6.1 基於線性規劃的利率期限結構模型
6.1.1 線性規劃模型
6.1.2 模型中參數的確定
6.1.3 模型的實現步驟
6.2 實證比較
6.3 小結
第7章 基於遺傳算法的靜態利率期限結構組合最佳化模型
7.1 靜態利率期限結構組合最佳化模型
7.1.1 組合最佳化模型的構建
7.1.2 組合最佳化模型的求解算法
7.2 實證研究
7.2.1 樣本內數據的擬合
7.2.2 樣本外數據的預測
7.3 結論
第8章 均衡利率期限結構模型
8.1 單因子利率期限結構模型
8.1.1 Merton模型
8.1.2 Vasicek模型
8.1.3 cpx-Ingersoll-Ross模型
8.2 雙因素利率期限結構模型
8.2.1 Brennan-Schwartz模型
8.2.2 Fong-Vasicek模型
8.2.3 Longstaff-Schwartz模型
8.3 仿射利率期限結構模型
8.3.1 仿射模型的基本理論
8.3.2 單因子仿射模型
8.3.3 雙因子仿射模型
8.3.4 三因子仿射模型
8.4 基於均衡利率期限結構模型的國債定價
8.4.1 利率期限結構模型的離散化
8.4.2 基於卡爾曼濾波的極大似然估計
8.4.3 國債定價的蒙特卡羅模擬
8.4.4 模型定價結果與分析
8.5 小結
第9章 無套利利率期限結構模型
9.1 Ho-Lee模型
9.2 Hull-White模型
9.3 B1ack-Derman-Toy模型
9.4 Heath-Jarrow-Morton模型
9.5 無套利模型的擴展與套用
9.5.1 Black-Derman-Toy模型的擴展
9.5.2 Health-Jarrow-Metron框架下基於CPI的期限結構模型
9.6 小結
第10章 非參數利率期限結構模型
10.1 非參數利率期限結構模型
10.2 非參數模型的實證檢驗
10.3 國債定價實證比較
10.3.1 Vasicek模型和CIR模型
10.3.2 基於參數與非參數利率模型的國債蒙特卡羅模擬定價
10.3.3 基於多項式樣條函式的利率期限結構模型的國債定價
10.3.4 三類模型定價結果與分析
10.4 結論
參考文獻
附錄 連續時間隨機過程有關理論知識
1 Ito過程
2 Ito引理（定理）
2.1 Ito引理Ⅰ
2.2 Ito引理Ⅱ
2.3 Ito引理Ⅲ
2.4 Ito引理Ⅳ
2.5 Ito引理Ⅲ
3 Radlon-Nikodym導數
4 Cameron-Martin-Girsanov定理
