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利率期限結構
利率期限結構(Term Structure of Interest Rates)是指在在某一時點上,不同期限資金的收益率(Yield)與到期期限(Mat...
簡介 理論概述 理論類型 實證分析 -
利率期限結構模型:理論與實證
利率期限結構模型 非參數利率期限結構模型 非參數利率期限結構模型
圖書信息 內容簡介 目錄 -
債務期限結構
債務期限結構的選擇是債務融資最重要的財務決策之一,不適當的債務期限搭配不僅會影響債務融資治理效益,危及企業自身的財務安全,還可能危及一國的安全。現有的關...
影響因素 公司價值 特點 -
利率期限結構與固定收益證券定價
跳躍過程的非參數利率期限結構模型。這種非參數模型克服了傳統的參數化模型...的國債回購利率數據為樣本,對建立的非參數利率期限結構模型進行了實證檢驗,並與參數化利率期限結構模型的典型代表Vasicek模型和CIR模型進行了比較...
圖書簡介 作者簡介 圖書目錄 -
國債利率期限結構預測與風險管理
國債利率期限結構的靜態估計 國債利率期限結構的動態估計 利率期限結構動態模型的估計方法
圖書信息 內容簡介 目錄 -
利率
利率(InterestRates),就其表現形式來說,是指一定時期內利息額同借貸資本總額的比率。利率是單位貨幣在單位時間內的利息水平,表明利息的多少。利...
利率理論 影響因素 意義作用 解讀指標 存款利率 -
利率模型
本書系統地介紹了資產定價的基本原理、單因素和多因素利率模型、基本利率衍生產品的定價。本書用通俗的語言詳盡介紹了利率模型和估價模型。本書適合於作為證券投資...
內容提要 圖書目錄 -
利率匯率聯動機制
(2)利率市場化程度對利率-匯率聯動機制的影響利率市場化程度對均衡市場利率的形成方式有著深刻的影響,也因此嚴重影響著利率匯率間的聯動關係。 接下來考察利...
利率匯率聯動機制過程分析 利率匯率聯動機制影響因素分析 增強利率匯率聯動機制的政策建議