內容簡介
隨著我國加入WTO，外國企業紛紛進入我國，我國企業也正走向世界市場，與國際接軌，我國居民個人也逐漸將外匯作為投資理財的工具。為此，銀行、企業、政府、大中專院校以及社會各界人士迫切想了解國際外匯市場上通行的規則、外匯業務操作的方法和技巧以及外匯風險管理方面的知識。作者根據國際慣例，結合多年從事“國際金融”、“外匯業務與外匯風險管理”課程的教學和科研工作，對目前國際市場上最新的外匯業務操作方法和外匯風險管理進行系統的介紹和深入的探討。該教材共十二章。第一章至第二章介紹外匯的基礎知識和外匯業務的運行系統；第三章至第九章主要介紹國際上外匯業務的操作方法以及我國個人外匯買賣業務；第十章至第十一章介紹預測匯率走勢的基本因素分析和技術分析；第十二章講述外匯風險管理的具體措施。
圖書目錄
序
前言
第一章 外匯與匯率
第一節 外匯
一、外匯的界定
二、外匯的種類
三、國際標準化貨幣符號
第二節 外匯價格——匯率
一、匯率的標價方法
二、匯率的基本點
三、匯率的分類
第三節 匯率變動的經濟效應
一、匯率變動的貿易效應
二、匯率變動的資本流動效應
三、匯率變動對國內物價的效應
四、匯率變動的利率效應
五、匯率變動對外匯儲備的效應
六、匯率變動對國民收入、就業和旅遊業的效應
七、匯率變動對國際經濟關係的影響
第二章 外匯業務的運行系統
第一節 外匯市場的界定
第二節 參加外匯交易的群體
一、商業銀行
二、中央銀行
三、外匯經紀商
四、客戶
第三節 外匯交易的通信系統
一、路透交易系統
二、德勵財經終端
三、環球銀行同業金融電訊協會系統
四、自動匹配系統
五、外匯交易的其他通信系統
第三章即期外匯業務
第一節 即期外匯業務概述
一、成交與交割
二、交割時間的確定
第二節 即期外匯交易的報價
一、報價者與詢價者
二、即期外匯交易的報價方法
三、即期外匯交易的報價慣例
四、報價行報價的依據
五、交叉貨幣匯率的計算
第三節 即期外匯交易的操作
一、銀行的外匯交易部
二、銀行與客戶之間的即期外匯交易——客盤交易
三、銀行與銀行之間的即期外匯交易——同業交易
四、通過外匯經紀人的即期外匯交易
第四章 遠期外匯交易業務
第一節 遠期外匯交易概述
一、遠期外匯交易的界定
二、遠期外匯交易交割日的確定
三、遠期外匯交易的類型
第二節 遠期匯率的報價
一、遠期匯率的定價原則
二、遠期匯率的報價
三、標準日期遠期匯率的計算
四、非標準日期遠期匯率的計算
五、遠期外匯交叉匯率的計算
第三節遠期外匯業務的操作
一、遠期外匯業務的經濟功能
二、遠期外匯交易的操作
三、遠期外匯交易的了結、展期、提前支取和零星交易
第四節 擇期遠期外匯業務
一、擇期遠期外匯業務的含義與特點
二、擇期交易的定價
第五節 我國遠期結售匯業務
一、遠期結售匯業務
二、辦理遠期結售匯業務的期限、費用、手續
三、遠期結售匯的交割、展期、違約和其他注意事項
第五章 套匯與套利業務
第一節 套匯業務
一、直接套匯
二、間接套匯
第二節 套利業務
一、非拋補套利
二、拋補套利
第六章掉期業務
第一節 掉期的概念與類型
一、掉期的概念
二、掉期交易的類型
第二節 掉期業務的報價——掉期差價
一、掉期差價
二、掉期匯率的計算
第三節 掉期業務的操作
一、客戶掉期業務的操作
二、銀行掉期業務的操作
第七章 外匯期貨業務
第一節 外匯期貨概述
一、外匯期貨的產生
二、外匯期貨契約的特點
三、外匯期貨契約的主要內容
第二節 外匯期貨市場結構、交易基本規則和交易程式
一、外匯期貨市場結構
二、外匯期貨交易的基本規則
三、外匯期貨交易的流程
第三節 外匯期貨交易的操作
一、利用外匯期貨套期保值
二、外匯期貨的投機(投資)
第八章 外匯期權業務
第一節 金融期權
一、金融期權的概念
二、期權交易的契約要素
三、期權交易的種類
四、期權市場的特點與功用
五、期權市場的產生與發展
第二節 外匯期權概述
一、外匯期權的定義
二、外匯期權契約
三、外匯期權交易的優點
四、外匯期權價格的決定
第三節 外匯期權業務的操作
一、買入期權保值
二、賣出期權牟利
三、外匯期權在國際貿易招標中的套用
第四節 外匯期權的投資策略
一、外匯期權的“對敲”交易
二、外匯期權價差套利
三、特殊的價差組合套利
四、合成交易與籬笆戰略
五、轉換與逆轉換套利戰略
六、期權投資策略的選擇
第五節 奇異期權
一、奇異期權的類型
二、奇異期權的範圍
第九章 國內銀行個人外匯買賣業務
第一節 個人外匯買賣業務概述
一、概述
二、個人外匯買賣的操作方法
三、個人外匯買賣的交易方式
第二節 個人外匯買賣的基本程式
一、個人外匯買賣的申請
二、個人外匯買賣的報價
三、個人外匯買賣的交易
四、個人外匯買賣的證實與交割
第三節 國內各銀行個人外匯買賣業務介紹
一、中國工商銀行個人外匯買賣業務介紹
二、中國建設銀行廈門市分行“外匯通”業務介紹
三、中國銀行個人外匯買賣業務介紹
四、交通銀行個人外匯買賣業務介紹
五、中國農業銀行個人外匯買賣業務介紹
第十章 匯率走勢的基本因素分析
第一節 概述
第二節 基本經濟因素分析
一、經濟成長率
二、通貨膨脹率(物價上漲率)
三、國際收支差額
四、利率
第三節 中央銀行干預與政策調整因素分析
一、中央銀行干預對匯率走勢的影響
二、中央銀行政策的調整對匯率走勢的影響
第四節 政治與新聞因素分析
一、政治因素對匯率走勢的影響
二、新聞因素對匯率走勢的影響
第五節 市場預期心理和投機因素分析
一、市場預期心理對匯率走勢的影響
二、投機因素對匯率走勢的影響
第十一章 匯率走勢的技術分析
第一節 概述
第二節K線圖分析法
一、K線圖的概念及其表示的意義
二、K線圖在實際中的套用
第三節 移動平均線分析法
一、移動平均線的概念與種類
二、移動平均線的繪製
三、移動平均線的套用方法
第四節 相對強弱指數分析法
一、相對強弱指數的原理
二、相對強弱指數的計算方法
三、相對強弱指數的套用
第十二章 外匯風險管理
第一節 外匯風險概述
一、外匯風險的界定
二、外匯風險的種類
三、外匯風險管理的程式
第二節 銀行外匯風險管理
一、銀行的外匯頭寸管理
二、銀行外匯資產負債“配對”管理
三、銀行的外匯投機
第三節 企業外匯風險管理
一、企業外匯風險防範的原則
二、企業外匯風險防範的方法
第四節 案例分析：我國“三貸”項目外匯風險的防範
一、該行“三貸”項目現狀及風險
二、“三貸”項目外匯風險防範與對策
附錄一中華人民共和國外匯管理條例
附錄二銀行外匯業務管理規定
參考文獻
