圖書信息
出版社: 社會科學文獻出版社; 第1版 (2005年1月1日)
外文書名: Credit Derivatives: An Innovative Risk Management Instrument
平裝: 367頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 780190494X
條形碼: 9787801904942
尺寸: 23.6 x 16.2 x 2 cm
重量: 499 g
作者簡介
尹灼，1970年出生，天津人。1991、1998和2004年先後在遼寧大學和中國社會科學院獲得經濟學學士、經濟學碩士和經濟學博士學位。2003-2004年獲得國家留學基金委資助，在英國蘭開斯特大學進行“銀行信貸資產組合管理”項目研究，博士學位論文《基於信用衍生工具的銀行業信貸資產管理》被評為2004年中國社會科學院優秀畢業論文。
1991年加入中國農業銀行，長期從事銀行系統外匯業務風險控制和外匯資金管理工作，有豐富的銀行運營系統管理與操作風險控制實踐經驗，具有多年境外學習、科研經歷，研究領域涉及金融風險管理與金融創新、信用風險管理與銀行信貸資產組合管理、結構化金融與信用衍生工具、金融機構風險管理體系設計等。
內容簡介
提高中國銀行業信貸資產質量是當前金融改革的核心任務，金融改革所面臨的困境是：如何構建金融體系的市場化運行環境，有效提高銀行信貸資產管理。本書以”信貸資產管理”為中心，結合”風險管理”和“金融創新”在金融理論方面的研究成果和在實務方面的創新操作技術，從基本理論文獻的輸理，技術方法、銀行內部管理框架和外部市場環境等多個層次進行全面而卓有成效的研究。全書分為三部分：首先．利用歸納法將中外歷史經驗高度壓縮，概括出銀行信貸資產風險管理的技術演進框架．在這一框架中對處於不同發展階段的各國銀行體系進行相互比較．進而在實證研究與套用性研究階段．以技術視角觀察各種信用風險管理技術的實際效果．並分析基於信用衍生工具的信貸資產管理技術創新對於解決問題的諸多有利因素和現實可行性．從而通過管理技術創新改善銀行信貸資產管理約束環境，通過建立相應的風險轉移機制提高銀行業的風險管理能力與金融資源配置效率，增進以銀行為主體的整個金融體系效率。
媒體評論
書評
本書以信貸資產管理為中心，結合風險管理和金融創新在金融理論方面的研究成果和在實務方面的創新操作技術，從基本理論文獻的輸理、技術方法、銀行內部管理框架和外部市場環境等多個層次進行全面而卓有成效的研究。
目錄
前 言
第一章 導言：理解風險管理與金融創新
第一節 研究背景
第二節 研究方案
第三節 全書的安排
第二章 銀行貸款的經濟學分析
第一節 企業融資結構之謎
第二節 信貸悖論
第三節 銀行業結構性脆弱
第四節 銀行貸款的風險轉移安排
第三章 銀行貸款組合管理方法：信用衍生產品和相關選擇
第一節 銀行貸款組合特徵
第二節 貸款組合管理方法綜論
第三節 再論最佳化貸款組合條件
第四章 信用風險一信用衍生工具估值框架
第一節 信用風險度量技術的發展概況
第二節 信用風險度量模型的基本框架
第三節 結論
附錄 違約風險的結構性模型：默頓模型
附錄 違約風險的密度模型及歸納形式運用
附錄 市場風險、企業經營風險和信用風險的關係
第五章 積極銀行信貸資產組合管理
第一節 重塑銀行業：信貸資產組合管理
第二節 信用衍生品套用分析：違約保護和組合管理
第三節 信用風險市場化安排：信用衍生品結構
第四節 基於信用衍生工具的積極信貸組合風險管理
第六章 信用衍生品市場基礎環境
第一節 信用衍生品市場狀況
第二節 信用風險轉移市場
第三節 信用衍生工具與金融穩定性
第七章 信用衍生工具套用：建立風險轉移機制
第一節 銀行業信貸資產管理概貌
第二節 理解信用衍生工具
第三節 建立風險轉移機制
第八章 銀行基金融體系結構設計
第一節 銀行基金融體系分析
第二節 創新金融結構分析
第三節 銀行基金融結構調整方案
第九章 情景分析：完善中國的銀行基金融體系
第一節 中國金融發展的約束環境
第二節 金融改革困境
第三節 基於信用衍生工具的銀行業信貸資產管理
參考文獻
