圖書信息
作 者：楊奎斯特，薩金特 著 陳彥斌，王忠玉 譯 叢 書 名：
內容簡介
遞歸方法是動態總量經濟學中的一個強有力一的工具。本書不但包含了遞歸工具的入門材料，如資產定價的標準套用，還包含了一些高級材料，如對聲譽機制和契約設計的分析。在講述這些工具時，本書給出了足夠的技術細節，使得讀者可以自如地處理實際問題。這些套用覆蓋了許多重要的專題，例如均衡資產價格、市場不完全性、財富分布、通貨膨脹的財政與貨幣理論、政府債務、最優勞動和資本稅收、時間一致性和可信政府政策、最優社會保險、經濟成長，以及勞動力市場動態學等。在需要數值模擬的地方，本書不僅提供了怎樣處理的建議，還給出了供進一步閱讀的參考文獻。
目錄
第1章 時間序列
兩個有用的工具
馬爾科夫鏈
平穩分布
漸近平穩
期望
預測函式
模擬馬爾科夫鏈
似然函式
線性隨機差分方程
矩
刺激反應函式
預測和貼現
隨機貼現因子
回歸
譜
例子
估計
結束語
附錄：線性差分方程
練習
第2章 動態規劃
序貫問題
三種計算方法
柯布一道格拉斯約束，對數偏好
歐拉方程
歐拉方程的一個例子
隨機控制問題
結束語
練習
第3章 動態規劃的實際套用
維數的限制
狀態空間的離散化
離散狀態的動態規劃
霍華德改進算法的套用
數值方法
修正的策略疊代
貝爾曼方程的例子
例1：計算期望效用
例2：風險--敏感偏好
例3：經濟周期的成本
多項式逼近
推薦的計算策略
切比雪夫多項式
算法：總結
保形樣條函式
結束語
第4章 線性二次動態規劃
引言
最優線性調節器問題
值函式疊代
貼現的線性調節器問題
策略改進算法
隨機最優線性調節器問題
確定性等價的討論
線性調節器問題中的影子價格
穩定性
拉格朗曰公式
卡爾曼濾波
穆斯的例子
約萬諾維奇的例子
結束語
附錄A：矩陣公式
附錄B：線性二次逼近
範例：隨機增長模型
基德蘭德和普雷斯科特的方法
Z 的決定
對數線性逼近
趨勢移動
練習
第5章 搜尋，匹配和失業
引言
預備知識
非負隨機變數
保均展形
麥考爾的跨期工作搜尋模型
失業保險金和保均展形的影響
浴缸模型
等待時間
辭職
解僱
職業選擇模型
約萬諾維奇匹配模型的一個簡化形式
約萬諾維奇模型的長期版本
貝爾曼方程
結束語
附錄：用數值動態規劃來進行更多的練習
例4：搜尋
例5：約萬諾維奇模型
工資分布
分離機率
數值例子
練習
第6章 遞歸(局部)均衡
均衡的概念
……
第7章 完全市場的競爭性均衡
第8章 世代交疊模型
第9章 李嘉圖等價性
第10章 資產定價
第11章 經濟成長
第12章 帶承諾的最優稅收
第13章 自我保險
第14章 不完全市場模型
第15章 最優社會保險
第16章 可信的政府政策
第17章 通貨膨脹的財政貨幣理論
第18章 信用與貨幣
第19章 均衡、搜尋與匹配
第20章 泛函分析附錄
第21章 控制與濾波附錄
參考文獻
人名索引
索引
譯後記
