研究內容
計量經濟學所研究的內容大體上有以下三個方面：①經濟收入與消費之間的關係，進行需求分析，預測商業循環，使企業能及時地適應和利用經濟形勢的變化，從而使企業避免遭受損失和增加利潤。②同市場研究有關的需求彈性和供應彈性問題，以發現一定產品的需求彈性和最適宜的產品價格，從而最大限度地增加利潤。③計量經濟模型。計量經濟模型 按照研究對象的綜合程度，一般分為三種。①微觀經濟模型：以公司為對象，用以組織生產和管理企業。②部門經濟結構模型：以部門經濟為主要研究對象，使用綜合程度較高的總量指標，在投入產出分析（見投入產出法）基礎上進行研究。③巨觀經濟模型：以整個國民經濟機制為研究對象，僅使用高度綜合的經濟指標（如社會總產值、國民收入、投資、儲蓄等）。計量經濟模型在方法論上的主要特點是運用現代數學工具，如利用時差分析、譜密度函式、矩陣理論等結合數理統計知識來研究經濟現象之間的相互關係。計量經濟模型一般是由變數(分內生變數與外生變數)、參數（又稱結構參數）、餘項（又稱隨機干擾項）、方程式四種要素有機結合而構成的能運算的模型。最早出現的計量經濟模型是30年代J.廷伯赫建立的荷蘭經濟模型。它在描述國民經濟結構的基礎上，用來制訂和分析國民經濟的主要指標，以及為達到這些指標所採取的政策手段之間的關係。40年代以來，美國經濟學家L.R.克萊因把凱恩斯的經濟理論和計量經濟模型結合起來，用以預測經濟波動取得成功。而後又陸續出現了諸如沃頓模型、布魯金斯模型和DRI(Data Resources Incorporated)模型等。其中沃頓模型共由210個聯立方程所組成,主要用於短期預測。1976年創立的DRI模型是一個具有718個內生變數和 170個外生變數的共數百個聯立方程的大型計量經濟模型。它還包括有51個工業部門構成的投入產出模型。這一模型主要用來分析和研究綜合性的巨觀經濟問題。最簡單的計量經濟模型有著名的柯布-道格拉斯生產函式，其表達式為
建模和套用
計量經濟模型從建模到套用一般要經過四個階段。①定式：根據經濟理論把複雜的經濟關係表成可進行數理統計處理的數學模型。②估計：依靠統計推斷的理論和方法，利用有限的樣本資料，估測模型中結構參數的數值。估計的方法一般有最小二乘法、二階段最小二乘法、最大似然法等。③檢驗：通過模型推測，檢驗模型的理論與假設是否正確，估計參數是否合理，分析效果的靈敏度和預測能力的大小。檢驗的方法有方差分析、F檢驗、T檢驗、DW 檢驗和擬合度分析。④套用：計量經濟模型一般套用於社會經濟結構分析、經濟預測和政策評價。
課程簡介：
本課程以中級計量經濟學為主，適當吸收高級水平的內容；以經典線性模型為主，適當介紹一些適用的擴展模型。全書形成具有實用性、繼承性和前瞻性特色的內容體系。本課程較為系統地介紹計量經濟學的基本理論、方法、最新進展以及計量經濟學軟體EViews。全書共分11章，前3章介紹回歸分析的基本內容及其套用問題，這是整個計量經濟學的基礎；第4章至第7章分別介紹建立單一計量經濟模型時產生的異方差性、自相關性、多重共線性、虛擬變數、模型設定誤差以及隨機解釋變數等計量經濟問題及其解決方法，這是全書的重點；第8章至第9章介紹分布滯後模型和時間序列分析，這部分內容是當代計量經濟學研究的熱點之一；第10章介紹聯立方程模型，這是課程的重點內容之一；第11章介紹計量經濟模型的具體套用。本書特彆強調套用計量經濟學軟體EViews解決實際經濟問題，並儘可能與中國的模型實際相結合。
《計量經濟學》教學大綱
（一）本課程的教學目的和要求
本課程是中級計量經濟學的系統講授。要求學生通過本課程的學習，系統掌握各類計量經濟模型的設定、估計與檢驗方法，能夠熟練運用Eviews（或某一相關軟體）建模；並且能夠追蹤有關專業領域計量經濟模型方法的新發展，嘗試運用計量經濟分析方法進行課題研究。
（二）大綱的教學體系
1．課程內容與學時分配。本課程54學時，每周3學時。各章內容與學時分配如下：
第一章多元線性回歸模型（5學時）；
第二章異方差性（4學時）；
第三章自相關性（4學時）；
第四章多重共線性（4學時）；
第五章單方程回歸模型的擴展（5學時）；
第六章滯後變數模型（4學時）；
第七章時間序列分析（8學時）；
第八章聯立方程模型（10學時）；
第九章計量經濟學的套用模型（10學時）
2．本課程教學方法。
計量經濟學是實踐性很強的課程，為經濟學研究提供堅實的基礎和系統的分析工具，與總量經濟學、個體經濟學並列為經濟學專業基礎課。為了達到學以致用的目的，本課程主要採用課堂講授、計算軟體操作和專題文獻研讀相結合，案例分析、課堂研討論與課外學習相結合，教師主講與學生自講相結合的教學方法。
教學大綱內容
第一章多元線性回歸分析
第一節多元線性回歸模型的估計
一、多元線性回歸模型及古典假定
1．多元線性回歸模型及其矩陣表示
2．模型的古典假設
二、多元線性回歸模型的估計
1．參數的最小二乘估計
2．最小二乘估計量的性質
三、隨機誤差項方差的估計
第二節多元線性回歸模型的檢驗
一、擬合優度檢驗
1．多重決定係數
2．修正的多重決定係數
二、赤池信息準則和施瓦茨準則
三、偏相關係數
四、回歸模型的總體顯著性檢驗：F檢驗
五、回歸參數的顯著性檢驗：t檢驗
第三節多元線性回歸模型的預測
一、點預測
二、區間預測
第四節非線性回歸模型
一、可線性化模型
1．雙對數模型
2．半對數模型
3．倒數模型
4．多項式模型
5．成長曲線模型
二、非線性化模型的處理方法
三、回歸模型的比較
第五節受約束回歸
一、模型參數的線性約束
二、解釋變數的選擇
三、參數的穩定性檢驗：鄒氏檢驗
第六節多元線性回歸模型的計算過程及案例分析
一、多元線性回歸分析的計算過程
二、案例分析
第二章異方差性
第一節異方差性的含義與產生的原因
一、異方差性的定義
二、產生異方差性的原因
第二節異方差性的影響
一、對模型參數估計值無偏性的影響
二、對模型參數估計值有效性的影響
三、對模型參數估計值顯著性檢驗的影響
四、對模型估計式套用的影響
第三節異方差性的檢驗
一、圖示檢驗法
二、戈德菲爾德——匡特檢驗（Goldfeld—Quandttest）
三、懷特檢驗（Whitetest）
四、戈里瑟檢驗(Glejsertest)和帕克檢驗（Parktest）
五、ARCH檢驗（自回歸條件異方差檢驗）
第四節異方差性的解決方法
一、模型變換法
二、加權最小二乘法(WLS)
三、模型的對數變換
四、廣義最小二乘法(GLS)#
第五節案例分析
第三章自相關性
第一節自相關性及其產生的原因
一、什麼是自相關性
二、自相關性產生的原因
第二節自相關性的後果
一、模型參數估計值不具有最優性
二、隨機誤差項的方差一般會低估
三、模型的統計檢驗失效
四、區間估計和預測區間的精度降低
第三節自相關性檢驗
一、圖示法
二、德賓一沃森(Durbin-Watson)檢驗
三、回歸檢驗法
四、高階自相關性檢驗
1．偏相關係數檢驗
2．布羅斯——戈弗雷檢驗（Breusch-Godfrey）拉格朗日檢驗(LagrangeMutiplicator-LM)
第四節自相關性的解決方法
一、廣義差分法
二、自相關係數的估計方法
1．用DW求
2．Durbin二步估計法
3．疊代估計法
三、廣義差分法的EViews軟體實現過程
四、廣義最小二乘法與廣義差分法的關係
第五節自相關性模型的預測
第六節案例分析
第四章多重共線性
第一節多重共線性及其產生的原因
一、多重共線性(Multicollinearity)的定義
二、多重共線性產生的原因
第二節多重共線性造成的影響
一、完全共線性下參數估計量不存在
二、近似共線性造成的影響
1．增大OLS估計的方差
2．參數估計量經濟含義不合理
3．變數的顯著性檢驗和模型的預測功能失去意義
4．回歸模型缺乏穩定性
第三節多重共線性的檢驗
一、相關係數檢驗法(Klein判別法)
二、輔助回歸模型檢驗
三、方差膨脹因子檢驗
四、特徵值檢驗
五、根據回歸結果綜合判斷
第四節多重共線性的解決方法
一、保留重要解釋變數，去掉次要的或可替代的解釋變數
二、利用先驗信息改變參數的約束形式
三、變換模型的形式
四、綜合使用時序數據與橫截面數據
五、逐步回歸法
六、增加樣本容量
七、主成分回歸
第五節案例分析
第五章單方程回歸模型的幾個專門問題
第一節虛擬變數
一、虛擬變數的概念及作用
二、虛擬變數的設定
1．虛擬變數的設定規則
2．虛擬變數的引入方式
三、虛擬變數的特殊套用
1．虛擬變數在季節調整模型中的套用
2．虛擬變數在模型結構穩定性檢驗中的套用
3．虛擬變數在分段回歸中的套用
4．虛擬變數在混合回歸中的套用
5．虛擬變數在異常值問題中的套用
第二節模型的設定誤差
一、判斷計量經濟模型優劣的基本準則
二、模型設定誤差的類型
1．模型遺漏了重要的解釋變數
2．模型包含無關的解釋變數
3．模型採用了不正確的函式形式
三、模型存在設定誤差的後果
1．模型遺漏重要變數的後果
2．模型包含無關變數的後果
3．模型遺漏重要解釋變數和引進無關解釋變數的後果比較
4．模型函式形式設定錯誤的後果
四、模型設定誤差的檢驗
1．模型是否包含無關解釋變數的檢驗
2．模型遺漏重要解釋變數和採用錯誤函式形式的檢驗
第三節模型變數的觀測誤差
一、模型變數存在觀測誤差的後果
二、觀測誤差的檢驗
第四節隨機解釋變數
一、估計量的漸近統計性質
二、隨機解釋變數的概念與來源
三、隨機解釋變數的後果
四、隨機解釋變數的修正方法：工具變數法
1．選擇工具變數的要求
2．工具變數的套用
第六章滯後變數模型
第一節滯後模型的基本概念
一、滯後現象與產生滯後現象的原因
二、滯後變數與滯後變數模型
三、滯後變數模型的作用
第二節有限分布滯後模型及其估計
一、有限分布滯後模型估計的困難
二、有限分布滯後模型的估計方法
1．經驗加權法
2．阿爾蒙法（Almon）
第三節幾何分布滯後模型
一、幾何分布滯後模型（Koyck模型）
二、以經濟理論為基礎的幾何分布滯後模型：
1．自適應預期模型(AdaptiveExpectation)
2．局部調整模型
第四節自回歸模型的估計
一、自回歸模型估計中的問題
二、工具變數法
三、自相關的檢驗：德賓h檢驗
第五節案例分析
第七章時間序列分析
第一節時間序列的基本概念
一、時間序列
二、時間序列的數字特徵
1．均值函式
2．自協方差函式
3．自相關函式
三、平穩和非平穩的時間序列
1．平穩時間序列
2．非平穩時間序列
第二節時間序列的平穩性檢驗
一、利用散點圖進行平穩性判斷
二、利用樣本自相關函式進行平穩性判斷
三、平穩性的單位根檢驗
1．單位根
2．DF檢驗（Dickey-FullerTest）
3．ADF檢驗（AugmentedDickey-FullerTest）
第三節協整理論與誤差修正模型
一、單整
二、協整
1．協整(cointegration)的概念
2．協整理論的重要意義
3．協整的檢驗
三、誤差修正模型(ECM)
1．誤差修正模型
2．誤差修正模型的建立
第四節Granger因果關係檢驗
一、因果關係分類
二、格蘭傑(Granger)因果關係檢驗
第五節向量自回歸模型(VAR)
一、向量自回歸模型(VAR)的概念
二、向量自回歸模型(VAR)的估計
三、脈衝回響函式
第六節案例分析
第八章聯立方程組模型
第一節聯立方程組模型的基本概念
一、聯立方程組模型及其特點
二、聯立方程組模型的變數類型
1．內生變數
2．外生變數
3．前定變數
三、聯立方程組模型的類型
1．結構式模型
2．簡化式模型
3．遞歸模型
第二節聯立方程組模型的識別
一、識別的概念
二、識別的類型
1．不可識別
2．恰好識別
3．過度識別
三、識別條件
1．識別的階條件
2．識別的秩條件
3．模型識別的一般做法
四、其它判別準則
第三節聯立方程組模型的估計
一、聯立方程偏誤
二、遞迴模型的估計
三、恰好識別模型的估計：間接最小二乘法（ILS）
四、過度識別模型的估計：兩階段最小二乘法（TSLS）
第三節案例分析
第九章計量經濟學的套用
第一節生產函式模型
第二節成本函式模型
第三節需求函式模型
第四節消費函式模型
第五節投資函式模型
第六節巨觀計量經濟模型及其構建方法
第七節計量經濟模型的評價與套用
第八節案例分析
三、教材及主要參考書
（一）教材
[1]馬樹才計量經濟學瀋陽：遼寧大學出版社，2000.
[2]李子奈.計量經濟學（第二版）.北京：高等教育出版社，2005.
[3]孫敬水.計量經濟學教程.北京：清華大學出版社、北京交通大學出版社，2005.
[4]王文博.計量經濟學.北京：西安交通大學出版社，2004.
（二）主要參考書目
[1]趙國慶.計量經濟學（第二版）.北京：中國人民大學出版社，2005.
[2]朱平芳.現代計量經濟學.上海：上海財經大學出版社，2004.
[3]賀鏗.經濟計量學教程.北京：中國統計出版社，2001.
[4]謝識予，朱弘鑫.高級計量經濟學.上海：復旦大學出版社，2005.
[5]張曉峒.計量學經濟分析（修訂版）.天津：南開大學出版社，2003
[6]張定勝.計量經濟學.武漢：武漢大學出版社，2000.
[7]李子奈，葉阿忠編著.高等計量經濟學.北京：清華大學出版社，2000.
[8]張曉峒.計量學經濟軟體EViews使用指南(第二版).天津：南開大學出版社，2004.
[9]易丹輝.數據分析與Eviews套用.北京：中國統計出版社，2003.
[10]汪同三主編.數量經濟學前沿.北京：社會科學文獻出版社，2001.
[11]GujaratiD.N.BasicEconomertrics,4rded.McGraw-HILL.2001.
[12]RobertS.Pindyck&DanielL.Rubinfeld.EconomertricModelsandEconomicForecasts.4rded.McGraw-HILL.1998.
[13]JeffreyM.Wooldridge.IntroductoryEconomertrics:AModernApproach.2nded.Thomson,South-Western.2003.
[14]JamesH.Stock,MarkW.Watson.IntroductointoEconomertrics.PearsonEducation.Inc.2003.
[15]計量經濟學雜誌：《JournalofEconometrics》、《Econometrica》
[16]國外其他相關學術刊物，如《JournalofMacroeconomicsAppliedFinancialEconomics》、《TheAmericanEconomicReview》
[17]國內相關學術刊物《經濟研究》、《統計研究》、《數量經濟技術經濟研究》、《世界經濟》、《經濟學季刊》上有關計量經濟分析的論文。
