極端損失

極端損失

極端損失指的是極端事件發生時銀行所遭受的損失,可能使銀行喪失全部資產。採用貝葉斯方法並利用Winbugs軟體計算極端事件發生的機率及條件期望,可得到極端損失的後驗經驗分布和一個精確的區間估計,

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