內容簡介
認識公越、許威兩位博士，是2009年在上海參加其組織的一個金融風險管理會議上。之前在北京的另
金融風險測量和全面風險管理作者簡介
作者：（加拿大）陳公越 （加拿大）於盟 許威
圖書目錄
第一章 銀行的功能和全面風險管理
1.1 銀行的業務和風險特徵
1.2 商業銀行信貸管理流程
1.3 銀行的風險管理
1.4 風險管理的組織結構
1.5 全面風險管理的概念
1.5.1 理想企業風險管理框架的特徵
1.5.2 有效風險管理框架的功能
1.5.3 有效風險管理的監管原理
1.6 風險測量和風險管理套用
1.7 金融風險監管歷史背景
第二章 風險類型與風險管理核心工作
2.1 不同風險類型簡介
2.1.1 市場風險定義及量化
2.1.2 信用風險定義及量化
2.1.3 操作風險定義及量化
2.1.4 其他主要風險定義
2.2 金融企業風險管理的核心工作
2.2.1 風險對象的風險評估
2.2.2 金融風險產品的估值
2.2.3 組合風險測量和管理
2.2.4 風險調整績效考核
第三章 風險測量的基本理論要素
3.1 信用風險測量的基本框架
3.1.1 違約風險
3.1.2 信用風險暴露
3.1.3 違約回收率
3.1.4 預期和非預期信用損失
3.1.5 信用損失測量的理念
3.2 默頓模型
3.2.1 股票期權的布萊克一斯科爾斯模型
3.2.2 違約價格的默頓方法
3.2.3 默頓方法的長處和短處
3.3 現代組合理論
第四章 信用風險的測量方法
4.1 信用評級
4.1.1 評級機構信用評級簡介
4.1.2 外部評級過程
4.2 內部評級過程
4.3 違約風險評級模型
4.3.1 專家判斷模型方法
4.3.2 建立信用評分系統的傳統統計方法
4.3.3 信用評分的非傳統量化方法
4.4 違約損失估算方法回顧
4.5 違約暴露
4.6 典型違約機率建模過程
4.6.1 數據清洗
4.6.2 數據探索分析
4.6.3 多因子分析和模型構建
4.6.4 信用風險模型的擬合度檢驗
4.6.5 信用風險模型的校準
4.6.6 信用評級主標尺設計
第五章 信用風險組合和經濟資本模型
5.1 信用組合和經濟資本模型概述
5.1.1 組合風險管理簡介
5.1.2 信用風險的經濟資本
5.1.3 經濟資本的套用
5.2 組合信用風險模型的基本要素
5.2.1 模型結構
5.2.2 組合損失方差
5.2.3 違約相關性
5.3 信用組合損失分布的估算
……
第六章 操作風險管理的基本框架
第七章 操作風險數據、量化和經濟資本
第八章 市場風險計量
第九章 其他風險、資產負債和流動性風險管理
第十章 監管資本、經濟資本及其套用
第十一章 風險資本的內部管理和外部監管
第十二章 風險測量和管理系統的設計和套用
附錄
參考文獻
索引
