基本信息
作 者： 徐成賢 編
出 版 社： 科學出版社
ISBN： 9787030193964
出版時間： 2007-08-01
版 次： 1
頁 數： 402
裝 幀： 平裝
開 本： 16開
所屬分類： 圖書>金融與投資>金融理論
內容簡介
《金融工程：計算技術與方法》對金融工程中常用的計算方法和技術作了比較系統的介紹。全書分為四個部分，第一部分由前兩章組成，主要介紹金融計算的基本方法，如現金流的時間價值和收益率的計算以及利率的期限結構等；第二部分包括第3-8章，主要介紹金融資產定價的計算方法，包括基礎資產如債券、股票以及衍生產品如期貨、互換、期權和信用衍生產品定價的計算方法；第三部分包括第9-11章，主要介紹金融風險度量的各種計算方法，如靈敏度法、波動性方法以及以風險的近代度量--風險價值（VaR）為主要框架的風險計算方法，詳細介紹了VaR的三種常用的計算方法：參數法、歷史模擬法和隨機模擬法，這一部分還包括對信用風險估計和計算的方法；第四部分主要介紹用於風險控制和管理的方法，包括第12-14章，根據金融市場風險和信用風險的不同，分別討論相應的用於風險控制和管理的計算方法。 《金融工程：計算技術與方法》可作為金融學、金融工程、數學與套用數學、信息和科學計算、管理工程等各專業本科高年級學生的教學用書， 也可以作為相關專業研究生、MBA學員進行科學研究的教學參考書，或作為金融工程從業人員套用的工具書。
圖書目錄
第1章 現金流的時間價值
1.1 現金流現值的計算
1.2 現金流將來值的計算
1.3 淨現值的計算
1.4 收益率的計算
1.5 內部收益率的計算
第2章 利率的期限結構
2.1 固定收益證券
2.2 到期收益率和即期利率
2.3 利率的期限結構和即期利率曲線
2.4 遠期利率
第3章 固定收益證券的定價方法
3.1 短期國庫券的定價
3.2 用到期收益率為債券定價
3.3 用即期利率為債券定價
3.4 用遠期利率預測債券價格
3.5 債券的久期
3.6 債券的凸度
第4章 股票的定價
4.1 股票及其基本概念
4.2 Gordon紅利定價模型
4.3 資本資產定價模型（CAPM）
4.4 證券市場線
4.5 股票指數的計算
第5章 期貨定價
5.1 遠期契約的定價
5.2 期貨簡介
5.3 期貨契約的定價方法
5.4 短期利率期貨的定價
5.5 債券期貨的定價
5.6 股票指數期貨的定價
第6章 互換的定價
6.1 互換的基本概念
6.2 利率互換的估值與定價方法
6.3 貨幣互換的定價
第7章 期權定價
7.1 期權簡介
7.2 期權的基本組合
7.3 股票期權價格的基本性質
7.4 期權定價的二項式方法
7.5 利用快速傅立葉變換（FFT）實現期權的二項式定價
7.6 Black-Scholes定價方法
7.7 期權定價的蒙特卡羅模擬方法
7.8 美式賣出期權的提前執行界
7.9 貨幣期權的定價
7.10 期貨期權的定價
第8章 信用衍生產品的定價方法
8.1 信用風險和信用衍生產品
8.2 信用違約互換（CDS）的定價
8.3 信用連鎖票據的定價
8.4 信用利差期權的定價
8.5 其他的信用衍生產品
第9章 金融風險及其計算
9.1 風險和金融風險
9.2 金融風險的量化
9.3 靈敏度方法
9.4 用希臘字母度量風險
9.5 波動性方法
9.6 方差-協方差矩陣的計算
第10章 風險價值及其計算方法
10.1 風險價值的定義
10.2 VaR計算的參數法
10.3 VaR估計的歷史模擬法
10.4 VaR估計的蒙特卡羅模擬法
10.5 條件風險價值（CVaR）
10.6 VaR的擴展
第11章 信用風險的度量方法
11.1 信用風險度量方法的發展
11.2 信用風險的度量
11.3 違約風險的統計精算法
11.4 度量違約風險的市場價格法
11.5 Merton模型
11.6 信用風險暴露
11.7 組合信用風險的度量
第12章 投資組合選擇方法--市場非系統風險的控制方法
12.1 Markowitz的投資組合理論
12.2 風險資產的選擇與隨機占優性
12.3 均值方差的投資組合選擇
12.4 M-V有效投資組合的基本性質
12.5 M-V投資組合選擇和有效邊緣
12.6 不同風險度量下的投資組合選擇模型
12.7 均值-風險價值（M-VaR）投資組合選擇模型
12.8 考慮交易費用投資組合選擇
第13章 套期保值方法一一市場系統風險的控制
13.1 套期保值與套頭比
13.2 基差風險
13.3 最優套頭比
13.4 最優套期保值方法
13.5 考慮交易費用的套期保值方法
第14章 信用風險的控制和管理方法
14.1 信用風險定價的結構式模型
14.2 信用風險定價的簡式模型
14.3 信用風險管理的CreditMetrics模型
14.4 信用風險管理的KMV模型
14.5 信用風險管理的CreditRisk+模型
14.6 信用風險管理的CreditPortfolioView模型
參考文獻
