圖書信息
出版社: 清華大學出版社，北京交通大學出版社; 第1版 (2010年3月1日)
平裝: 368頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787811234152, 7811234157
條形碼: 9787811234152
尺寸: 22.8 x 18.2 x 1.8 cm
重量: 499 g
內容簡介
《計量經濟學》以經典計量經濟學內容為主，適當介紹一些適用的現代計量經濟學的最新發展狀況，並將計量經濟學理論、方法與套用相結合。通過精選與各個部分理論方法相應的案例，結合詳細的套用軟體實現操作步驟以及規範的經濟學論文格式示例的介紹，全書形成了具有系統性、實用性和前沿性特點的內容體系。
《計量經濟學》共10章，主要包括：以介紹計量經濟學產生和發展及研究步驟為主的緒論；符合經典假設的一元和多元線性回歸模型；違反經典假設的異方差性和自相關性，以及多重共線性；滯後變數模型、虛擬變數模型、聯立方程模型，以及時間序列模型的理論及其套用。《計量經濟學》每章利用與我國實際數據相結合的案例和每章與所學理論方法相結合的EViews、SPSS軟體操作指導，使學生在掌握理論方法的基礎上能夠理論聯繫實際，做到學以致用。
《計量經濟學》以初級水平為主，適當吸收了中級水平的內容，包含了高等院校經濟學科本科計量經濟學課程教學基本要求的全部內容，適合作為高等院校經濟學科和管理學科專業本科生、非數量經濟學專業研究生的教材或教學參考書，也可供高等教育自學考試經濟學科本科考生、經濟管理工作者和研究人員閱讀與參考。
目錄
第1章 緒論
1.1 計量經濟學的含義
1.1.1 什麼是計量經濟學
1.1.2 計量經濟學與其他相關學科的關係
1.1.3 計量經濟學的特點
1.1.4 計量經濟學在經濟學科中的地位
1.2 計量經濟學的產生和發展
1.2.1 計量經濟學的奠基時期
1.2.2 計量經濟學的產生和形成
1.2.3 計量經濟學的發展
1.2.4 我國計量經濟學的起步及發展
1.3 計量經濟學研究問題的步驟
1.3.1 建立模型
1.3.2 數據的收集
1.3.3 參數的估計
1.3.4 模型的檢驗
1.3.5 模型的套用
1.4 計量經濟學的內容體系
1.4.1 廣義計量經濟學與狹義計量經濟學
1.4.2 理論計量經濟學與套用計量經濟學
1.4.3 經典計量經濟學和非經典計量經濟學
1.4.4 微觀計量經濟學和巨觀計量經濟學
1.4.5 初級、中級、高級計量經濟學
1.5 計量經濟學的套用軟體簡介
1.5.1 啟動Eviews軟體包
1.5.2 建立Eviews工作檔案
1.5.3 輸入與編輯數據
1.5.4 利用EViews進行圖形分析和描述統計分析
1.5.5 數據的保存與調用
1.5.6 SPSS軟體運用簡介
思考與練習
第2章 一元線性回歸模型
2.1 相關分析與回歸分析
2.1.1 相關分析
2.1.2 回歸分析
2.1.3 回歸分析的基本概念
2.2 一元線性回歸模型的參數估計
2.2.1 古典回歸模型的基本假定
2.2.2 普通最小二乘法
2.2.3 最小二乘估計的樣本回歸模型的性質
2.2.4 最小二乘估計量的性質
2.2.5 參數的估計誤差與置信區間
2.2.6 極大似然估計法
2.3 一元線性回歸模型的統計檢驗
2.3.1 擬合優度檢驗
2.3.2 參數的顯著性檢驗(t檢驗)
2.3.3 一元線性回歸模型的顯著性檢驗(F檢驗)
2.3.4 F檢驗與t檢驗、擬合優度檢驗的關係
2.4 一元線性回歸模型的預測
2.4.1 點預測
2.4.2 區間預測
2.4.3 均值E(y1xo)和個別值Yo的預測的特點
2.4.4 預測精度評價
2.5 一元線性回歸模型舉例與軟體實現
2.5.1 舉例的背景
2.5.2 理論與建模
2.5.3 數據收集
2.5.4 參數估計
2.5.5 模型檢驗
2.5.6 模型套用
2.5.7 利用EViews和SPSS軟體作相關分析
思考與練習
附錄2—1
附錄2—2
附錄2—3
第3章 多元線性回歸模型
3.1 多元線性回歸模型的概念
3.1.1 多元線性總體回歸模型
3.1.2 多元線性樣本回歸模型
3.1.3 多元線性回歸模型的基本假定
3.1.4 多元線性回歸模型的矩陣表示
3.2 多元線性回歸模型的參數估計
3.2.1 參數的最小二乘估計
3.2.2 最小二乘估計的樣本回歸模型的性質
3.2.3 最小二乘估計量的性質
3.2.4 參數的估計誤差與置信區間
3.2.5 Beta係數
3.2.6 矩估計
3.3 多元線性回歸模型的統計檢驗
3.3.1 偏回歸係數的顯著性檢驗
3.3.2 擬合優度檢驗
3.3.3 多元線性回歸模型總體顯著性檢驗
3.3.4 模型參數受約束的沃爾德檢驗
3.4 非線性回歸模型
3.4.1 直接代換法
3.4.2 間接代換法
3.4.3 級數展開法(疊代估計法)
3.5 案例生產函式的套用
3.5.1 問題的提出
3.5.2 理論與模型
3.5.3 數據收集
3.5.4 參數估計
思考與練習
附錄3—1
附錄3—2
第4章 異方差性
4.1 異方差性的概念
4.1.1 對古典假定的再討論
4.1.2 什麼是異方差性
4.2 異方差性產生的原因
4.3 異方差性產生的後果
4.4 異方差性的檢驗
4.4.1 圖示檢驗法
4.4.2 斯皮爾曼等級相關檢驗法
4.4.3 戈德菲爾德一匡特檢驗
4.4.4 帕克檢驗
4.4.5 格里瑟檢驗
4.4.6 懷特檢驗
4.4.7 ARCH檢驗
4.5 異方差性的解決方法
4.5.1 模型變換法
4.5.2 加權最小二乘法
4.5.3 加權最小二乘法與模型變換法的關係
4.5.4 變數對數變換法
4.5.5 廣義最小二乘法及其與w1s的關係
4.6 案例個人儲蓄與個人收入關係模型
4.6.1 引言
4.6.2 模型設定和參數估計
4.6.3 檢驗模型的異方差
4.6.4 異方差性的修正
思考與練習
第5章 自相關性
5.1 自相關性的概念及分類
5.1.1 什麼是自相關性
5.1.2 自相關性的分類
5.2 自相關性的來源
5.3 自相關性產生的後果
5.4 自相關性的檢驗
5.4.1 圖示法
5.4.2 D-w檢驗
5.4.3 偏相關係數檢驗
5.4.4 拉格朗日乘數檢驗
……
5.5 自相關性的解決辦法
5.6 案例 我國居民儲蓄函式模型
思考與練習
第6章 多重共線性
6.1 多重共線性的概念
6.2 多重共線性產生的原因
6.3 多重共線性的後果
6.4 多重共線性的檢驗
6.5 多重共線性的解決辦法
6.6 案例 食品消費需求影響因素分析
思考與練習
第7章 滯後變數模型
7.1 滯後變數模型
7.2 分布滯後模型的估計
7.3 自回歸模型
7.4 自回歸模型的估計和檢驗
7.5 案例 庫存函式模型
思考與練習
第8章 虛擬變數模型和設定誤差
8.1 虛擬變數
8.2 虛擬解釋變數模型
8.3 虛擬被解釋變數模型
8.4 設定誤差
8.5 案例 收入與儲蓄關係模型和家庭購房決策模型
思考與練習
第9章 聯立方程模型
9.1 聯立方程模型的概念
9.2 聯立方程模型的識別
9.3 聯立方程模型的估計
9.4 聯立方程模型的套用
9.5 案例：克萊因戰爭間模型
思考與練習
第10章 時間序列模型
10.1 時間序列的基本概念
10.2 時間序列的平穩性的檢驗
10.3 自回歸移動平均模型
10.4 協整理論和誤差修正模型
10.5 案例 中國GDP最終消費誤差修正模型
思考與練習
附錄A 統計分布表
參考文獻
