內容簡介
基於多標度分形理論的金融風險管理方法研究金融市場是一個複雜的非線性系統。各國金融市場所普遍展示出的混沌、分形以及多標度分形等複雜現象對建立在有效市場假說基礎上的傳統金融理論和風險管理方法提出了嚴峻的挑戰。本書以我國新興股票市場的數據為依據，實證分析了我國股票市場的各類異常波動現象，從多標度分形理論的視角人手，驗證了我國股市的多標度分形特徵，提出了基於多標度分形分析的股票市場風險測度和預測方法，進一步提出了基於複雜理論和行為金融的風險管理研究思路。
本書可供高等院校經濟管理類專業的本科生和研究生使用，也可供相關科研工作者、企業中高層管理人員以及從事經濟管理工作的政府人員參考。
目錄
序言
前言
第1章 緒論
1.1 金融理論發展與風險管理理論研究概述
1.2經濟物理學對金融市場的全新思考
1.3 多標度分形理論在金融學研究中運用的歷史回顧
1.4 研究的思路與方法、理論假設以及內容構架
第2章 有效市場假說與中國股票市場的異常現象
2.1 中國股票市場收益率的基本統計特徵
2.2 中國股票市場收益率分布的胖尾現象研究
2.3 中國股票市場的持久性現象研究
2.4 中國股票市場交易日內價格波動特徵研究
2.5 中國股票市場價格波動的可預測性研究
2.6 本章小結
第3章 多標度分形理論與中國股票市場多標度分形特徵的實證研究
