市場風險測度

第1章風險值的出現 第2章金融風險測度 第16章模型風險

出版信息

作　者：（英）多德　著，李雪　譯

出 版 社：中國財政經濟出版社一
出版時間：2011-6-1
版　次：1頁　數：449字　數：315000
印刷時間：2011-6-1開　本：16開紙　張：膠版紙
印　次：1I S B N：9787509527832包　裝：平裝

目錄

序言
致謝
第1章　風險值的出現
1.1 金融風險管理的興起
1.2 市場風險測度
1.3 VaR出現前的風險測度
1.4 風險值
附錄 市場風險類型
第2章　金融風險測度
2.1 金融風險測度的均值一方差框架
2.2風險值
2.3一致風險測度
2.4 結論
附錄1 機率分布函式
附錄2 監管中的VaR套用
第3章　市場風險測度的估計：緒論和概述
3.1 數據
3.2 VaR的歷史數據模擬估計
……
第4章　風險測試估計的非參數方法
第5章　波動率、協方差和相關係數的預測
第6章　參考估計（1）
第7章　參數方法（2）：極端值方法
第8章　蒙特卡羅方法
第9章　隨機風險測試方法的套用
第10章　期權風險測試估計
第11章　增量風險和成分風險
第12章　持倉到風險因素的映射
第13章　流動性風險估計
第15章　市場風險模型的背後檢驗
第16章　模型風險
參考文獻