內容簡介
本書所構建的定價模型是現有公司債務定價結構模型的拓展，具有一定的理論意義。同時由於模型所考慮的情況與現實更加接近，因此可以幫助公司本身、銀行及投資者更加準確地對公司債務進行分析和定價，從而影響其具體的市場行為，所以具有一定的實踐意義。
圖書目錄
第一章 公司債務融資
1.公司債務融資概述
2.中國的公司債務融資
第二章 公司債務定價理論沿革
1.結構模型
2.簡化式模型
第三章 公司債務定價模型的假設條件
1.模型的一般性假設
2.對債務重組的假設
3.小結
附錄3.1 等價機率測度與Radon-Nikodym導數
附錄3.2 利率期限結構模型
第四章 債務減免與公司債務定價
1.公司債務和股權價值：債務減免
2.重組閾值、減免比率和最優資本結構
附錄4.1 債務重組為暫時性債務減免的公司債務的定價
第五章 債務延期與公司債務定價
1.公司債務及股權價值：債務延期
2.重組閾值、減免比率和最優資本結構
第六章 債轉股和債務減免組合與公司債務定價
1.公司債務及股權定價：債轉股和債務減免組合
2.重組閾值、減免比率和最優資本結構
第七章 公司債務定價模型之間的比較
1.比較靜態分析
2.債務容量及最優資本結構
第八章 信用衍生產品定價：公司債務定價模型的套用
1.信用衍生產品的主要類別
2.信用衍生產品定價理論
3.考慮公司債務重組可能的信用衍生產品定價
4.總結
參考文獻
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《公司債務定價理論與實證:基於條款約束視角》：中國人民大學中國財政金融政策研究中心的系列研究報告集合了中心專家研究成果的精粹，內容涵蓋了財政貨幣政策、農村金融改革、風險投資、財政管理與經濟發展、公共財政框架的設計、商業銀行治理結構、資本市場開放等諸多重大現實問題，相信它的出版可以推動契合我國特點的現代財政金融理論發展，並促進國內學科體系的進一步完善。
