（VAR）方法

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VAR方法

VaR方法(Value at Risk，簡稱VaR），稱為風險價值模型，也稱受險價值方法、在險價值方法，常用於金融機構的風險管理，於1993年提出。
VAR的定義 VaR的表示公式 VaR的計算係數 VaR的特點 VaR在風險管理的套用
var[計算機術語]

計算機語言中的var：Pascal: var 在Pascal 作為程式的保留字，用於定義變數。如：var a:integer；（定義變數a，類型為整數...
術語介紹金融術語物理單位相關信息機率術語
證券VAR方法

VaR的含義是處於風險中的價值，是指市場正常波動下，某一金融資產或證券組合的最大可能損失。 ( 其中，AP為證券組合在持有期內的損失;VaR為置信水平c...
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