圖書信息
書名:風險價值VAR（第三版）作 者：（美）喬瑞，鄭伏虎，萬峰，楊瑞琪譯
出版社：中信出版社
出版時間：2010-4-1
風險價值VARISBN:9787508618708
開本：16開
定價:78.00元
內容簡介
VAR技術是目前市場上最流行、最為有效的風險管理技術。本書根據多種模型（參數模型、歷史模擬模型），採用大量的金融實例和真實的數據資料，通過量化風險，以樸素的語言重點探討VAR技術的實際就用，由淺入深地全面介紹了風險價值（VAR）的背景、定義、衡量方法等內容，揭示金融災難發生的根源及從中所獲得的經驗和教訓。可以說，本書是各家風險管理機構和個人投資者控制和管理風險的必備武器。作者簡介
菲利普·喬瑞，芝加哥大學MBA、博士，比利時布魯塞爾大學工學學士。現為州大學歐文分校金融學教授，曾執教哥倫比亞大學和西北大學。主要研究領域為風險管理、國際金融、全球資產配置和固定收益證券市場。喬瑞博士已經發表了70多篇文章，主題涉及風險管理和國際金融領域的學術和實務。他是《風險雜誌》的主編，也是一些金融雜誌的編委會成員。他曾獲得史密斯·布里登研究獎和威廉·夏普金融研究學術獎。圖書目錄
第一部分風險管理的背景第1章為什麼需要風險管理
第2章從金融災難中吸取的教訓
第3章VAR在制定監管資本標準中的套用
第二部分基礎知識
第4章風險衡量工具
第5章風險價值的計算
第6章回測VAR
第7章投資組合風險：分析方法
第8章多元模型
第9章風險和相關性預測
第三部分VAR系統
第10章壓力測試
第11章VAR映射
第12章蒙特卡羅模擬法
第13章流動性風險
第14章壓力測試
第四部分風險管理系統的套用
第15章運用VAR來衡量和控制風險
第16章運用VAR進行積極風險管理
第17章VAR和風險預算在投資管理中的套用
第五部分風險管理系統的範圍
第18章信用風險管理
第19章運營風險管理
第20章綜合風險管理
第六部分風險管理行業
第21章風險管理指南和特點
第22章結論
