VaR和銀行資本管理

內容介紹

《VaR和銀行資本管理:風險調整績效、資本管理及資本配置方法論》是一本理論與實際緊密結合的著作。國內關於全面風險度量和資本管理的著述並不多見，《VaR和銀行資本管理:風險調整績效、資本管理及資本配置方法論》是繼克里斯?馬滕的《銀行資本管理》之後，第二本有關銀行資本管理的譯著。《VaR和銀行資本管理:風險調整績效、資本管理及資本配置方法論》不但論及了市場風險、信用風險、操作風險、業務風險的各種度量方法和技術，而且討論了如何對風險進行集總。更為重要的是，《VaR和銀行資本管理:風險調整績效、資本管理及資本配置方法論》還將風險度量拓展到了風險控制（包括如何設定風險限額、如何設定授信限額、如何根據風險進行定價）、風險調整績效測評以及資本配置、預算目標設定等銀行經營管理活動。此外，書中還穿插了大量的金融機構案例，幫助讀者加深理解。