圖書信息
書 名: 金融市場計量經
作 者：田益祥
出版社： 中國市場出版社
ISBN: 9787509207420
出版時間： 2011年6月1日
開本： 16開
定價: 36.00元
內容簡介
金融市場計量經濟學是現代金融理論與計量經濟技術相結合的一門新興的綜合性學科。本書從中國金融市場的實際出發，解釋金融市場計量經濟學的基本概念和計量經濟方法。通過基於中國證券市場真實數據的例子，在常用的分析軟體上實現操作。
圖書目錄
推薦序
序言
第1章 導言
§1.1 金融市場計量經濟學簡介
§1.2 金融市場計量經濟模型與數據
§1.3 金融市場計量經濟建模的過程
§1.4 金融市場計量經濟分析套用舉例
§1.5 實證研究的方法體系
第2章 金融市場的基本概念
§2.1 價格、收益率和複合法
§2.2 金融市場的有效假說
§2.3 隨機遊走假說
§2.4 金融市場有效性檢驗
第3章 金融市場的事件研究
§3.1 事件研究概述
§3.2 事件研究法的過程
§3.3 事件研究法的套用
第4章 資本資產定價模型的估計與檢驗
§4.1 資本資產定價模型回顧
§4.2 資本資產定價模型的估計
§4.3 資本資產定價模型的檢驗
§4.4 三因素模型估計與檢驗
第5章 金融時間序列基本概念
§5.1 金融時間序列基本特徵
§5.2 金融時間序列變數的相關性
§5.3 金融時間序列平穩性
§5.4 金融時間序列平穩模型
§5.5 金融時間時間序列模型的識別、估計與預測一
第6章 金融市場相關性分析
§6.1 金融時間序列平穩性檢驗
§6.2 金融市場的長期關係分析
§6.3 金融市場的Granger因果關係
第7章 金融市場波動性分析
§7.1 金融市場波動性描述
§7.2 金融市場波動性模型
§7.3 ARCH—M波動模型及套用
§7.4 GARCH波動性模型
第8章 微觀計量經濟學與公司財務分析
§8.1 微觀計量經濟學最新進展
§8.2 面板數據模型的基本概念
§8.3 面板數據模型選擇
§8.4 面板數據模型的估計
§8.5 動態面板數據模型
§8.6 公司財務數據模型的建立與估計
參考文獻
部分思考題的參考答案
