內容介紹
金融市場計量經濟學是現代金融理論與計量經濟技術相結合的一門新興的綜合性學科。本書從中國金融市場的實際出發，解釋金融市場計量經濟學
的基本概念和計量經濟方法。通過基於中國證券市場真實數據的例子，在常
用的分析軟體上實現操作。
由田益祥編著的《金融市場計量經濟分析》的學習不要求學習者事先修
過計量經濟學的課程，在教學上為教師提供了很大的靈活性。對於有餘力的
學習者，作者也準備了一些較難的數學推導作為選學內容。本書所有的例子
和案例都能在Evlews軟體上實現，不僅較好地詮釋了理論和現實背景和套用
方法，而且讓學習者可以自行操作複製，抓住讀者的學習興趣。在提高理論
水平的同時還可以培養分析實際問題的軟體操作能力。
《金融市場計量經濟分析》適用對象包括金融學、管理學、商學類專業
的本科高年級學生或研究生、MBA以及金融市場分析從業人員。
作者介紹
田益祥，電子科技大學經濟管理學院副院長作品目錄
序言第一章導言
本章學習目標
§1.1金融市場計量學簡介
§1.2金融市場計量經濟模型與數據
§1.3金融市場計量經濟建模的過程
§1.4金融市場計量經濟分析套用舉例
§1.5實證研究的方法體系
本章思考題
第二章金融市場的基本概念
本章學習目標
§2.1價格、收益和複合法
§2.2金融市場有效市場假說
§2.3隨機遊走假說
§2.4金融市場有效性檢驗
本章Eviews操作練習
本章思考題
第三章金融市場的事件研究
本章學習目標
§3.1事件研究概述
§3.2事件研究研究過程
§3.3事件研究研究法的套用舉例
Eviews操作練習
思考題
第四章資本資產定價模型的估計與檢驗
本章學習目標
§4.1資本資產定價模型回顧
§4.2資本資產定價模型的估計
§4.3資本資產定價模型的檢驗
§4.4三因素模型的估計與檢驗
本章Eviews操作練習
本章思考題
第五章 金融時間序列基本概念
本章學習目標
§5.1金融時間序列基本特徵
§5.2金融時間序列變數的相關性
§5.3金融時間序列平穩性
§5.4金融時間序列平穩模型
§5.5金融時間序列模型識別、估計與預測
本章Eviews操作練習
本章思考題
第六章金融市場的相關性分析
本章學習目標
§6.1金融時間序列平穩性檢驗
§6.2金融市場的長期關係分析
§6.3 金融市場的Granger因果關係檢驗
本章Eviews操作練習
本章思考題
第七章金融市場的波動性分析
本章學習目標
§7.1金融市場波動性描述
§7.2金融市場波動性模型
§7.2 ARCH-M波動性模型及套用
§7.3 GARCH波動性模型
本章Eviews操作練習
本章思考題
第八章微觀計量經濟學與公司財務分析
本章學習目標
§8.1微觀計量經濟學最新進展
§8.2面板數據模型的基本概念
§8.3面板數據模型選擇
§ 8.4面板數據模型的估計
§ 8.5 動態面板數據模型簡介
§ 8.6公司財務數據模型分析
本章Eviews操作練習
本章思考題
參考文獻
思考題參考答案
附表
