內容簡介
本書討論如何運用統計物理學中的概念來描述金融系統。具體來說，作者首先對在機率論、臨界現象物理學和成熟的湍流理論中被廣泛使用的尺度（scaling）等概念進行了說明，然後將這些概念運用於分析金融時間序列，以獲得對金融市場行為新的理解。作者還提供了一個新的隨機模型，以展示在經驗數據中觀察到的幾項統計特徵。
通常，在研究經濟系統時，用不同的尺度來考察經濟系統是完全可能的。但要獲得描述特定系統中經濟體（economic entity）互動作用的精確方程卻往往不可能。一些統計物理學概念，如隨機動力學、短程與長程相關、自相似性和尺度等，在不需要對所研究的經濟系統事先做出詳細與精微描述的前提下，就能提供對該經濟系統全局行為的一種理解。本書符合物理學家與經濟學家的興趣。由於經濟系統是我們可能研究的最具吸引力的複雜系統之一，物理學家在運用統計物理學概念到經濟系統時會發現興趣與挑戰。經濟學家與金融領域的
作者簡介
羅薩里奧·N.曼惕傑納博士的研究興趣是對複雜系統進行理論與實證建模。1989年以來，他的研究主要集中在使用統計物理學方法研究金融系統。需要特別指出，他創立了截尾勒維曲線理論模型並發現這一隨機過程描述了標準普爾股票指數的幾個統計特徵。他也把超度量空間和交叉相關的概念運用於對金融市場的建模。羅薩里奧·N.曼惕傑納博士是巴勒莫大學的物理學教授。
H.尤金·斯坦利博士在麻省理工學院與波士頓大學物理學院的工作時間已超過30年。他是專著《相變與臨界現象導論》（牛津大學出版社，1971年）的作者。本書將尺度不變性這一重要思想帶給更廣泛範圍內的讀者，尺度不變性已在許多科學研究領域證明是非常有用的。最近，斯坦利博士和他的合作者正在探討尺度概念對經濟學及與生物學和醫學有關的其他許多問題的分析能力。
目錄
第1章 導論
1.1 研究動機
1.2 早期方法
1.3 混沌方法
1.4 現在的焦點
第2章 有效市場假說
2.1 概念、範式和變數
2.2 套利
2.3 有效市場假說
2.4 算法複雜性理論
2.5 金融時間序列的信息量
2.6 物理與金融中的理想系統
第3章 隨機遊走
3.1 一維離散情形
3.2 連續極限
