基本簡介
現代商業銀行市場風險管理理論與實務目錄
上篇 理論篇
第一章 商業銀行風險與市場風險
第一節 商業銀行風險概述
一、風險的一般概念
二、商業銀行風險的概念
三、商業銀行風險的種類
第二節 解讀《商業銀行市場風險管理指引》中市場風險的概念
第二章 商業銀行市場風險管理
第一節 商業銀行市場風險管理概述
一、商業銀行市場風險管理的概念
二、商業銀行市場風險管理的意義
三、商業銀行市場風險管理的原則
四、商業銀行市場風險管理的組織形式
五、商業銀行市場風險管理的發展現狀
第二節 商業銀行市場風險管理程式
一、商業銀行市場風險的識別
二、商業銀行市場風險的計量
三、商業銀行市場風險的監測與控制
第三節 商業銀行市場風險管理策略
一、商業銀行市場風險的迴避策略
二、商業銀行市場風險的分散策略
三、商業銀行市場風險的轉嫁策略
四、商業銀行市場風險的對沖策略
第四節 商業銀行市場風險管理文化
第五節 商業銀行市場風險的監管要求
一、國際銀行組織的市場風險監管要求
二、國內監管機構的市場風險監管要求
第三章 商業銀行利率風險分析、計量與管理工具
第一節 商業銀行利率風險的概念
一、重新定價風險
二、收益率曲線風險
三、基準風險
四、期權性風險
第二節 商業銀行利率風險產生的原因
一、中央銀行的貨幣政策
二、巨觀經濟狀況
三、通貨膨脹水平
四、資本市場情況
五、國際經濟與金融環境
第三節 商業銀行利率風險的分析與計量
一、利率敏感性分析
二、久期分析
第四節 商業銀行利率風險管理工具
一、遠期利率協定
二、利率互換
三、利率期貨
四、利率期權
第四章 商業銀行匯率風險分析、計量與管理工具
第一節 商業銀行匯率風險概述
一、商業銀行匯率風險的概念
二、商業銀行匯率風險的表現形式
第二節 商業銀行匯率風險產生的原因
一、商業銀行外幣資產和負債存在敞口
二、商業銀行需要不同幣種之間的換算
三、商業銀行的外匯需要有一定的持有期
第三節 商業銀行匯率風險的分析與計量
一、淨外匯風險敞口的分析與計量
二、匯率風險的分析與計量
第四節 商業銀行匯率風險的控制與管理
一、外匯交易風險的控制與管理
二、外匯會計折算風險的控制與管理
三、匯率變動敏感性風險的控制與管理
第五節 商業銀行匯率風險管理工具
一、遠期外匯交易
二、掉期外匯交易
三、外匯期貨
四、外匯期權
五、貨幣互換
第五章 用風險價值(Va3R)方法計算市場風險
第一節 風險價值(VaR)的定義
一、VaR產生的背景
二、VaR的定義
三、VaR的參數選擇及其特徵
四、VaR方法的優點和缺陷
第二節 風險價值(VaR)的計算原理
一、VaR的計算步驟
二、一般分布下的VaR計算原理
三、常態分配下的VaR計算原理
第三節 風險價值(VaR)計算的主要方法
一、方差一協方差法
二、歷史模擬法
三、蒙特·卡洛法
第四節 壓力測試和事後檢驗
一、壓力測試的主要方法
二、事後檢驗
下篇 實務篇
第六章 商業銀行市場風險管理組織體系設計
第一節 商業銀行市場風險管理的組織架構設計
一、商業銀行市場風險管理的組織架構設計原則
二、商業銀行市場風險管理組織架構圖
第二節 商業銀行市場風險管理有關職責說明
一、董事會、高級管理層和監事會的職責說明
二、風險管理委員會的職責說明
三、市場風險管理部門與業務經營部門職責說明
第三節 市場風險管理部門核心工作內容及與其他部門的關係
一、市場風險管理部門的核心工作內容
二、市場風險管理部門的報告流程
三、市場風險管理部門與其他部門的關係
第七章 商業銀行市場風險管理政策和程式的制定
第一節 商業銀行市場風險管理戰略與政策的制定
一、制定商業銀行市場風險管理的戰略政策
二、制定商業銀行市場風險資本的配置政策
三、關於商業銀行市場風險資本的計算要求
四、制定商業銀行市場風險管理人力資源政策與培訓計畫
第二節 商業銀行市場風險報告程式與內容
第八章 商業銀行市場風險管理信息系統的設計與開發
第一節 落實《商業銀行市場風險管理指引》信息系統是關鍵
一、商業銀行市場風險管理離不開信息系統
二、管理信息系統的開發要重視自主創新
三、管理信息系統的開發要做好規劃
第二節 開發管理信息系統的基本知識
一、管理信息系統的基本概念
二、管理信息系統的主要開發方法
第三節 市場風險管理信息系統的分析與設計
一、組織結構功能分析與設計
二、業務流程分析
三、數據與數據流程分析
第四節 市場風險管理信息系統數據結構和資料庫設計
一、系統的數據結構
二、系統的資料庫設計要求
第五節 市場風險管理信息系統的輸入輸出設計
第六節 市場風險管理信息系統的實施、評價與管理
一、管理信息系統的實施
二、管理信息系統的評價
三、管理信息系統的運行管理
附錄一 商業銀行市場風險管理指引
附錄二 中國銀行業監督管理委員會關於印發《商業銀行市場風險監管現場檢查手冊》的通知
參考文獻
後記
