基本信息
作 者：賈墨月，葉新年，陳永健 編叢 書 名：現代企業風險控制叢書出 版 社：首都經濟貿易大學出版
內容簡介
《現代商業銀行風險管理》的結構有三大部分，第一部分：概述與管理模型。其中有七章，主要內容是將商業銀行置於國內外市場環境裡。對其特質、功能以及管理風險所運用的模型進行了介紹。第二部分：全面風險管理實務。其中有九章，主要論述了一個銀行企業怎樣管理其資本金、信用、市場、操作、流動性、房地產、個人理財等風險，並運用一些量化模型進行了案例分析。第三部分：趨勢與案例評析，主要是從商業銀行發展角度，尤其是綜合性銀行發展角度對國際金融業務、金融市場業務、保險業務、電子銀行業務等的風險防範作了介紹，並選擇了一些典型案例作了評析。
作者簡介
賈墨月，首都貿易大學金融學院教授，碩士生導師，中國金融學會常務理事，中國國際金融學會常務理事，北京市國際金融學會秘書長，國務院政府特殊津貼獲得者。1968年7月畢業於中央財政金融學院金融系國際金融專業，主要研究方向為：國際金融、國際融投資、商業銀行改革。所著專著《現代國際金融理論與實務》獲北京市第三屆哲學社會科學優秀成果二等獎，主持的“數位化金融實驗室建設與運用”項目獲2005年國家級教學成果二等獎。
目錄
第一部分 概述與管理模型
第一章 現代市場經濟中的商業銀行
第一節 商業銀行經營的市場環境
第二節 商業銀行的市場經濟功能
第三節 商業銀行功能的綜合性發展
第二章 商業銀行的企業特質與經營風險
第一節 我國商業銀行性質的演進
第二節 市場經濟中商業銀行的企業特質
第三節 商業銀行公司治理的規範化要求
第三章 商業銀行風險概述
第一節 風險與風險管理的概念
第二節 風險產生機理
第三節 風險種類分析
第四章 商業銀行風險的國際監管
第一節 (巴塞爾協定)的監管作用
第二節 銀行有效監管原則
第三節 商業銀行法的基本要求
第五章 國際商業銀行風險管理理論模型的發展
第一節 商業銀行風險管理概念的擴大化
第二節 商業銀行風險管理方法的變化
第六章 風險管理VaR模型
第一節 VaR的概念與特點
第二節 VaR的度量方法
第七章 信用風險度量模型
第一節 Credit Metrics模型
第二節 KMV模型
第三節 Credit Risk4+模型
第四節 Credit portfolio View模型
第二部分 全面風險管理實務
第八章 商業銀行風險管理程式
第一節 區分主要風險與次要風險
第二節 建立科學的風險管理流程
第九章 商業銀行資本金管理的風險防控作用
第一節 商業銀行資本金管理的職能
第二節 商業銀行資本金的度量與測評
第三節 資本金所覆蓋的風險與防控
第十章 商業銀行信用風險識別與度量管理
第一節 信用風險概念與構成風險的因素分析
第二節 銀行信用風險的識別方法
第三節 信用風險的度量——有效風險定價
第十一章 商業銀行信用風險管理
第一節 商業銀行信用風險管理的現狀分析
第二節 完善信用風險管理的內部組織機構
第三節 信用風險評估
第四節 在法律保障下信用風險從源頭控制
第五節 構建信用風險管理的長效機制
第十二章 其他信用風險管理策略
第一節 房地產貸款風險防範
第二節 個人理財業務的鳳險控制
……
