內容簡介
金融是現代經濟的核心，中國國有商業業銀行處於中國金融業的中心地位，因此，國有商業銀行的改革與發展關係到我國的經濟穩定和發展。《國有商業銀行制度創新和風險管理》分為上下兩篇。上篇分析了國有商業銀行的制度弊端，提出了國有商業銀行制度創新的目標以及實現這一目標的策略。下篇對《新巴塞爾資本協定》的內部評級法及其關鍵技術進行了研究，建立了符合《新巴塞爾資本協定》和我國實際要求的內部評級方法和體系。
作者簡介
索貴彬，1968年生，河北磁縣人。現任石家莊經濟學院副教授、博士，同時在天津大學管理學院從事博士後研究工作。研究方向：技術創新的風險管理和金融支持，金融工程。
石智勇，1969年生，山東武城縣人。現在中國農業銀行總行信貸管理部信貸風險評級管理處工作，天津大學博士，澳洲紐卡斯爾大學博士後，高級經濟師，國際項目管理專家。研究方向：金融工程與風險管理。
編輯推薦
我國國有商業銀行正處於關鍵變革時期，相信本書對讀者學習商業銀行治理、風險管理等理論知識，具有一定的指導和幫助作用。書中所提中國商業銀行制度創新模式和策略，可供金融管理部門和商業銀行工作者參考。
目錄
上篇
1緒論
1.1 問題的提出：國有商業銀行必須進行制度創新
1.2 商業銀行概述
1.3 本書的研究方法和結構安排
1.4 主要創新
2產權、制度與運行機制理論基礎
2.1 產權理論
2.2 制度及其創新
2.3 治理機制
2.4 組織結構
2.5 經營制度
2.6 內部控制
2.7 本章小結
3國有商業銀行制度變遷的路徑選擇
3.1 國有商業銀行的制度變遷：基於轉軌與轉型雙視角
3.2 基於變規模DEA方法的國有商業銀行效率評價
3.3 國有商業銀行制度變遷的路徑選擇
3.4 本章小結
4國有商業銀行產權制度的問題分析及其創新
4.1 經濟資源的分類及商業銀行產權結構的安排
4.2 國有商業銀行產權結構的特殊件及弊端
4.3 國有商業銀行產權制度創新的方向
4.4 本章小結
5基於現代產權理論的國有商業銀行治理機制研究
5.1 國有商業銀行治理結構現狀分析
5.2 國有商業銀行治理結構的基本構想
5.3 本章小結
6國有商業銀行組織結構變革的方向：扁平化
6.1 國有商業銀行組織結構的現狀及其存在的問題
6.2 國有商業銀行扁平化管理的實證分析
6.3 國有商業銀行推行扁平化管理模式的對策建議
6.4 本章小結
7國有商業銀行經營制度變革的方向：混業經營
7.1 國有商業銀行發展環境的SWOT分析
7.2 混業經營：國有商業銀行發展的戰略選擇
7.3 國有商業銀行混業經營制度的模式選擇
7.4 本章小結
下篇
8國有商業銀行內部控制制度設計
8.1 國有商業銀行內部控制體系總體構架
8.2 國有商業銀行內部控制組織體系設計
8.3 運用金融工程理論構建完備的國有商業銀行內控工具體系.
8.4 本章小結
9《巴塞爾新資本協定》下的內部評級法研究
9.1 問題的提出
9.2 國內外研究現狀
9.3 信用評級概述
9.4 《巴塞爾新資本協定》下的內部評級法
9.5 《巴塞爾新資本協定》對銀行內部評級體系的要求
9.6 本章小結
10研究設計與模型構造
10.1 研究對象與範圍
10.2 樣本選取與變數定義
10.3 研究限制
10.4 研究方法
10.5 逐步排除法
10.6信用評級模型的建立
10.7 評級模型效度驗證
10.8 研究架構
10.9 本章小結
11基於因子分析的Logistic違約模型實證研究
11.1 關鍵變數的選取
11.2 構建二分類信用評估模型
11.3 本章小結
12建立適合國有商業銀行的內部評級法
12.1 關係型信貸特徵與企業的違約
12.2 關係型信貸下LGD和EAD的測算
12.3 關係型信貸下的信貸管理
12.4 關係型信貸下的內部評級法實施
12.5 本章小結
13結論與展望
13.1 主要研究結論
13.2 研究的不足和進一步研究的方向
參考文獻
……
文摘
上篇
2產權、制度與運行機制理論基礎
商業銀行制度是銀行制度中最主要的組成部分，是各國銀行制度的核心，商業銀行制度是否完善和具有效率，對經濟的發展具有重要的作用。本書將“國有商業銀行制度創新研究”作為研究對象，在本章首先對現代產權理論、制度及其創新、公司治理機制、組織結構、經營制度、內部控制制度的內涵進行闡述，同時借鑑前人的研究成果，在兼收並蓄中融入新的見解，以此作為本書的理論基礎。
2.1 產權理論
2.1.1 產權
現代西方產權經濟學產生於20世紀30年代，產權經濟學的基本思想在60年代由科斯、威廉姆森、張五常等人提出，並於20世紀70～80年代得到豐富和發展。20世紀80年代末90年代初才進入中國的理論研究。十多年來，這一問題在中國的理論研究和改革實踐中都得到了很大的發展。
產權是產權主體對產權客體擁有的一組權利的總稱，包括使用權、用益權、處置權、監督權和讓渡權，產權是有限的、自由的、可分解的、排他的和交易的。按照產權主體的特徵，產權可以分為私有產權，社團產權、集體產權和國有產權。私有產權指一個產權主體的產權，完全排除其他產權主體以同樣的權利處置產權客體。社團產權指一個社團成員對產權客體行使產權不排除其他社團成員行使同樣的權利，也無須經過其他社團成員同意，社團產權的區別在於，每個集體成員均擁有產權的收益權和渡權，但使用權和處置權必須集中起來歸集體所有，其排他性體現在集體成員與集體擁有產權互相排他，但集體成員之間是不排他的。國有產權是指國家依法享有的對國有企業資產的權利。國有產權具有社團或集體產權的色彩，事實上任何公民都不能行使對國有資產權權項，所以它既非社團產權也非集體產權。國有產權以其權主體唯一性可以理解成私有的完備產權，其唯一產權主體是全體公民抽象出的國家，所以國有產權是一種特殊的產權。
