因果關係檢驗

經濟學家開拓了一種可以用來分析變數之間的因果的辦法，即格蘭傑因果關係檢驗。該檢驗方法為2003年諾貝爾經濟學獎得主克萊夫·格蘭傑（Clive W． J． Granger）所開創，用於分析經濟變數之間的因果關係。

定義

經濟學獎得主克萊夫·格蘭傑（Clive W. J. Granger）給因果關係的定義為“依賴於使用過去某些時點上所有信息的最佳最小二乘預測的方差。”

時間序列

在時間序列情形下，兩個經濟變數X、Y之間的格蘭傑因果關係定義為：若在包含了變數X、Y的過去信息的條件下，對變數Y的預測效果要優於只單獨由Y的過去信息對Y進行的預測效果，即變數X有助於解釋變數Y的將來變化，則認為變數X是引致變數Y的格蘭傑原因。

進行格蘭傑因果關係檢驗的一個前提條件是時間序列必須具有平穩性，否則可能會出現虛假回歸問題。因此在進行格蘭傑因果關係檢驗之前首先應對各指標時間序列的平穩性進行單位根檢驗(unit root test)。常用增廣的迪基—富勒檢驗(ADF檢驗)來分別對各指標序列的平穩性進行單位根檢驗。