內容介紹單位根檢驗是研究經濟和金融時間序列平穩性的一種基本方法，也是變數之間協整檢驗、因果關係檢驗以及建立ARMA模型或ARIMA模型的基礎工作。利用現成的軟體，常用的單位根檢驗-ADF（DF）檢驗和PP檢驗- 更是被方便地用於實證分析，就其簡單的檢驗程式和易操作性，稱之為“傻瓜檢驗法”並不過分。這些檢驗可靠嗎? 其檢驗結果是否會給人們帶來誤導？ADF（DF）檢驗與PP檢驗那一種更可靠？它們的適用範圍如何？如何合理設定原假設、選擇檢驗式？如何改進已有的檢驗程式，從根本上解決檢驗水平的扭曲問題，以大幅提高單位根檢驗的可靠性？對這些問題，國內外學者尚無人給出令人的滿意的答案。筆者在分析已有相關研究在試驗設計及檢驗程式中存在的缺陷的基礎上，從改進模擬試驗方法入手，系統研究了單位根檢驗中存在的問題並給了切實可行的解決方法。
