厚尾分布

厚尾分布主要是用於在金融數據中。是一種數據計算方法。

厚尾分布主要是出現在金融數據中，例如證券的收益率。 從圖形上說，較常態分配圖的尾部要厚，峰處要尖。直觀些說，就是這些數據出現極端值的機率要比常態分配數據出現極端值的機率大。因此，不能簡單的用常態分配去擬合這些數據的分布，從而做一些統計推斷。一般來說，通過實證分析發現，自由度為5或6的t分布擬合的較好。有關這方面詳細的信息可以參見一些金融計量的書籍。