基本信息
編者:朱民
出版社：中國金融出版社
頁碼：437 頁
動盪中的國際金融
出版日期：2009年
ISBN：9787504949844
裝幀：平裝
開本：16
定價：59.00
內容簡介
《動盪中的國際金融》講述了：我們正處於一個偉大變革的時代，中國經濟的快速發展和中國金融業的崛起為我們進行理論創新提供了豐富的素材，我們應該在學習和借鑑西方經濟金融理論的理念和方法的基礎上，立足中國的實踐，建立和創新符合中國經濟金融發展內在要求和特徵的理論，以更好地指導中國經濟金融的發展。這將是一個漫長而艱辛的道路，完成這一歷史使命可能需要幾代理論工作者的努力，而年輕的理論工作者將是推動理論創新的主導力量。基於這樣的原因，我深深感到中國國際金融學會有責任和義務推動我國國際金融理論研究，把理論工作者和實際工作者組織起來，創設“國際金融青年論壇”，為大家創造一個進行交流溝通的平台，我們希望在這個平台上，理論工作者把最新的國際金融理論和自己的研究成果介紹給大家，從學界的角度為當前現實問題提出政策建議。同時，實際工作者也可以把最新的實務進展與理論工作者分享，提出當前亟須解決的問題，供理論工作者研究和思索。
作者簡介
姓名：朱民著
作者簡介：
作品：《探索物質奧秘》《改變未來的金融危機》《動盪中的國際金融:首屆“國際金融青年論壇”獲獎論文集》《金工實習》《江蘇開放型經濟發展:1978～2008》
圖書目錄
一等獎
購買力平價理論的實證檢驗及其在人民幣匯率中的運用
人民幣最優匯率制度彈性的理論模型與經驗估計——基於價格穩定視角的研究
人民幣實際匯率和人口年齡結構——基於1990～2006年季度數據的協整分析
貨幣危機視角下的資本賬戶開放次序研究
國際對沖基金的中國資產配置研究
東亞區域內金融一體化實證研究
中國生產者價格與國外價格、人民幣名義有效匯率、國內貨供求狀況關係的實證
研究
有管理的浮動匯率制度、外匯儲備與國際貨幣政策協調
優秀獎
拉美地區小額信貸市場商業化對我國的啟示
人民幣對美元利率平價分析
金融穩定視角下的對沖基金監管框架研究
中國一東協資本流動監管與金融風險防範合作
FDl、人力資本、R&D與中國能源效率
美聯儲的貨幣政策製造了90年代後期的股市泡沫嗎——對格林斯潘對策假說的實
證檢驗
匯率波動對產業內貿易影響的一個理論分析框架——基於Hotelling模型的擴展
人民幣升值後出口企業可承受的匯率臨界值測算與對策
中國銀行業對外開放的適度性研究
NDF市場對境內人民幣匯率的影響研究
基於BEER模型的人民幣利率與匯率關係分析
美國家庭資產組合選擇影響因素分析——基於SCF資料庫的實證研究
中亞諸國金融體系變革與區域金融合作問題探析
次貸危機背景下的美國貨幣政策研究
匯率變動的資產負債表效應——基於中國製造業上市公司的實證分析
中國股市與匯市關係研究——基於供給需求衝擊的分析
從金融市場不穩定的內生性與外生性角度看對沖基金的發展
外部失衡下的外匯儲備累積及巨觀經濟金融波動關係探究——基於2000年以來的月度時間序列數據檢驗
本幣升值、國內物價與經濟穩定
人民幣匯率與通貨膨脹率的動態關係研究
迎接下一次亞洲金融危機——不同的故事、相同的機制
市場結構與實際匯率——理論模型和對人民幣/美元實際匯率的經驗分析
匯率波動對我國出口貿易影響的實證研究——以對美出口為例
從外匯儲備視角看國際貨幣體系的走向
基於產品市場整合的匯率傳遞效應研究
人民幣匯率升值對兩岸經貿關係影響的實證研究
……
作者序言
同志們：
大家早上好！
今天，由中國國際金融學會主辦，中國銀行國際金融研究所、中國社會科學院金融研究所、中國人民大學財政金融學院、中央財經大學金融學院、復旦大學金融研究院、廈門大學經濟學院共同協辦的首屆“國際金融青年論壇”終於開幕了，我感到非常高興和欣慰。在此，我謹代表中國國際金融學會和本屆論壇組委會對大家的到來表示熱烈的歡迎，同時向本屆論壇承辦單位中國銀行國際金融研究所和中國銀行福建省分行表示衷心的感謝，向關注“國際金融青年論壇”並給予全面及時報導的《第一財經日報》、《新浪財經》等新聞媒體表示誠摯的謝意。
藉此機會，我想向大家介紹一下“國際金融青年論壇”成立的背景和宗旨，本屆論壇徵文及優秀論文評選情況，最後我還想就中國學者在國際金融研究方面今後應關注哪些領域談幾點個人看法。
一、論壇成立的背景
改革開放以後，中國開始向西方已開發國家學習先進的經驗和技術，其中就包括國際金融理論和實務。在錢榮堃、陳彪如等為代表的老一代國際金融理論教育家的努力下，大力開拓國際金融學科建設，多家高校設立了國際金融系或專業，先後為我國培養了一大批涉外金融人才。
書中文摘
購買力平價理論的實證檢驗及其在人民幣匯率中的運用
匯率是一國對外經濟發展的重要變數。隨著經濟全球化的深入發展，各國的經濟開放度進一步提高，匯率問題更加引起了人們的注意。在大量的匯率決定理論中，購買力平價理論的重要性是毋庸置疑的。本文試圖分析購買力平價理論在實證檢驗中的發展，同時採用不同的方法檢驗該理論在人民幣匯率中的適用性，並且對其他偏離影響因素進行分析。
1近期文獻綜述
近幾年各國關於購買力平價的實證研究主要有兩個方面，即檢驗實際匯率的平穩性和價格水平與匯率各變數之間的關係，本文將簡要地介紹其中比較有影響的部分研究。
最常使用的檢驗實際匯率平穩性的方法主要有ADF（Adjusted Dickey Fuller Test）方法、PP（Phillips—Perron）方法、KPSS方法和DF—GLS（Dickey Fuller Generalized LeastSquares）方法等。Guimaraes—Filho（1999）採用ADF、PP、KPSS、Hasan&Koenker四種方法對1855年到l990年期問的巴西和美國的匯率進行檢驗，得出的結果都不支持長期購買力平價理論。Wu（1997）使用ADF方法和PP方法對11個經濟合作與發展組織（以下簡稱0ECD）國家l979年到l994年的月度數據進行了檢驗，也沒有發現支持長期購買力平價理論的結果。但是，wu使用Zivot&Andrews檢驗發現對於大部分OECD國家，存在單位根的假設都被拒絕。Meier（1997）利用GLS方法和SURE（seeminglyUnrelated Re—gression）方法對10個OECD國家1979年到l994年的年度數據的檢驗表明，對於大部分歐洲國家、日本和加拿大等國的數據，長期購買力平價是存在的。類似地，利用ADF方法和DF—GLS方法，Ku0和Mikkola（1999）發現在1859年到l992年期間，美國和英國的實際匯率是一個平穩序列。使用DF、Johansen、ERS和DF—GLS方法，Alan Taylor（2000）對1892年到1996年間20個國家的數據進行了檢驗，四種方法的結果也都支持購買力平價在20個樣本國家20世紀的實際匯率水平成立。
經常使用的檢驗各變數之間關係的方法是在使用檢驗數據平穩性的方法（比如ADF、PP、KPSS等）的同時，採用EG（Engle—Granger）、Johansen、Juselius等檢驗變數協整性s朱孟楠，經濟學博士、廈門大學經濟學院金融系教授、博士生導師。嚴佳佳，廈門大學經濟學院金融系2006級博士生。
