內容介紹
目 錄第 1 章引言 11.1動機 21.2研究目標 91.3結構安排 11第 2 章或有要求權評估 142.1離散時間市場中的評估模型 152.2連續時間下的評估 212.3連續時間市場中的套用 292.4在離散時間市場中的套用 472.5小結 52第 3 章信用風險模型 543.1信用風險債券定價 553.2含交易對手風險的衍生產品的定價 773.3信用衍生產品定價 833.4經驗證據 863.5小結 87第 4 章含交易對手違約風險的衍生產品的公司價值定價模型 894.1信用風險模型 904.2確定的負債 914.3隨機負債 994.4高斯利率和確定的負債 1054.5高斯利率和隨機負債 1124.6脆弱遠期契約 1164.7數例 1174.8小結 1314.9命題的證明 133第 5 章含信用風險的或有要求權的混合定價模型 1635.1一般的信用風險框架 1635.2套用 1725.3脆弱期權的價格 1825.4觀察到的期限結構的復原 1845.5風險債券的無違約期權 1865.6數例 1885.7計算的成本 1975.8小結 199第 6 章信用衍生產品的定價 2016.1信用衍生工具 2026.2信用衍生工具的評估 2056.3複合定價法 2106.4數例 2186.5利用簡化模型給利差衍生工具定價 2236.6作為交易期權的信用衍生產品 2286.7含交易對手違約風險的信用衍生產品 2366.8小結 247
第 7 章結論 2507.1總結 2517.2實際套用 2537.3研究前景 254附錄A鞅理論中的實用工具 256A.1機率基礎知識 256A.2函式類型 258A.3鞅 259A.4布朗運動 260A.5隨機積分 263A.6測度轉換 268
