商業銀行信用風險評估

內容介紹

《商業銀行信用風險評估:一種實證模型的探討》提出以信用風險度作為商業銀行信用風險的一種新衡量標準（模型的輸出），並分別套用因子分析法和逐步判別模型構建了兩套較為科學的評估指標體系。在此基礎上，分別套用補償模糊神經網路和基於Bayes判別的違約機率測度模型、基於Levenberg—Marquardt算法的前饋神經網路構建了兩套信用風險評估預測模型，並套用最優加權組合預測模型，將兩套體系和評估結果有機結合，進一步提高了預測精度，從多角度、多層面對信用風險進行了剖析。