簡介
中信標普債券指數以其科學的編制方法贏得了市場的認可,是使用最廣泛的中國債券市場和固定收益投資策略的業績衡量基準。該系列包括:
中信標普國債指數,基期是1999年12月30日,基值為1000
中信標普企業債指數,基期是1999年12月30日,基值為1000
中信標普可轉債指數,基期是2003年4月1日,基值為1000
中信標普銀債指數,基期是2002年5月31日,基值為1000
中信標普全債指數,基期是2002年11月29日,基值為1000
中信標普國債指數、中信標普企業債指數和中信標普可轉換債券指數採用實時計算, 中信標普銀行間債券指數及全債指數每日計算收盤價。
編制方法
中信標普債券指數的編制方法的編制方法遵循國際標準和投資實踐,採用標準普爾指數相同的構建原則,即一致、透明和流動性。中信標普指數服務公司將繼續開發適合市場需要的債券指數,致力於使中信標普指數成為中國和全球投資者投資中國證券市場的基準,並將中信標普指數的影響力擴展至全球資本市場。
指數選樣標準:
中信標普國債指數選樣標準
交易場所:上海證券交易所國債。
剩餘期限:至少一年以上。固定利率債券:包括固定利率付息和一次還本付息債券。
面值餘額:必須在1億元以上。
中信標普企業債指數選樣標準 交易場所:上海證券交易所或深圳證券交易所企業債。
剩餘期限:至少一年以上。
固定利率債券:包括固定利率付息和一次還付息債券
面值餘額:必須在1億元以上。
信用評級:投資級以上。
中信標普可轉債指數選樣標準
交易場所:上海證券交易所或深圳證券交易所可轉債。
剩餘期限:必須處在其可轉股期結束之前。
面值餘額:必須在3千萬元以上。
信用評級:投資級以上。
指數調整:
對於中信標普國債指數、中信標普企業債指數和中信標普可轉債指數,滿足選樣標準的新券將在上市後的第2個交易日被納入指數。當某隻樣本券不再符合選樣標準即從指數中剔除。
中信標普銀行間債券指數採用月度調整,每月月末根據各入選債券在本月的報價及交易活躍程度,選取30隻報價最活躍的債券作為下月樣本券。
中信標普全債指數同時採用即時高速和月度調整。交易所債券部分採用即時調整,銀行間債券部分採用月度調整。
指數計算:
指數計算採用全價,其中交易所債券採用實時成交價,銀行間採用當日買入申報價的平均價。如果當日沒有申報價,即沿用前日的。指數以樣本券的現券存量為權重計算。
指數基期、基點:
中信標普國債及企業債指數:基期是1999年12月30日,基值為1000
中信標普可轉債指數,基期是2003年4月1日,基值為1000
中信標普銀債指數,基期是2002年5月31日,基值為1000
中信標普全債指數,基期是2002年11月29日,基值為1000