1、選樣標準
在上海證券交易所或深圳證券交易所上市交易的可轉換企業債中滿足下列條件的品種將被選為樣本券:
1)到期期限:可轉債必須處在其可轉股期結束之前(可以處在可轉股期開始之前)。
2)面值餘額:至少3千萬元。
3)信用評級:投資級。
2、調整規則:
滿足上述選樣標準的交易所可轉換企業債,將在該可轉換企業債上市後的第2個交易日被加入到中信標普可轉換企業債指數的樣本中。當某隻樣本券的可轉債期結束,或面值餘額低於3千萬元,則在當天收盤以後,將該券從指數樣本中刪除。
中信標普可轉債指數涵蓋了在上海證券交易所和深圳證券交易所上市的可轉換債券。所有交易的債券中,可轉換期尚未結束、票面餘額超過3000萬人民幣、信用評級在投資級以上的可轉換債券均包含在該指數當中。該指數實時計算並予以公布。 中信標普可轉債指數,基期是2003年4月1日,基值為1000。
1、選樣標準
在上海證券交易所或深圳證券交易所上市交易的可轉換企業債中滿足下列條件的品種將被選為樣本券:
1)到期期限:可轉債必須處在其可轉股期結束之前(可以處在可轉股期開始之前)。
2)面值餘額:至少3千萬元。
3)信用評級:投資級。
2、調整規則:
滿足上述選樣標準的交易所可轉換企業債,將在該可轉換企業債上市後的第2個交易日被加入到中信標普可轉換企業債指數的樣本中。當某隻樣本券的可轉債期結束,或面值餘額低於3千萬元,則在當天收盤以後,將該券從指數樣本中刪除。
債券均包含在該指數當中。該指數實時計算並予以公布。 3、中信標普可轉債指數 中信標普可轉債指數涵蓋了在上海證券交易所和深圳證券交易所上市... 中信標普指數信息服務有限公司簡介 中信標普指數信息服務有限公司...
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基金簡介 基金管理人 公司部門 主要人員 服務機構的先行者,他開發的D-Alpha量化對沖交易系統,實戰中獲得持續穩健...,在量化選股、量化擇時、統計套利、對沖交易等方面開發了多個策略模型,實戰中取得...一部分是純理論的分析。尤其是策略篇中的內容大部分來自於專業投資機構...
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內容簡介 作者簡介 作品目錄 前言 本書特色實證案例:中信標普風格 41 2.2.5 實證案例:大小盤風格 44...,實戰中獲得持續穩健的收益率。 畢業於上海交通大學計算機系獲得工學... 3.2.1 基本概念 126 3.2.2 情緒指數 128...
基本信息 內容簡介 作者簡介 目錄 策略篇交易可轉債分離交易的權證等業績比較基準:中信標普全債指數 參考資料...比較基準中信標普全債指數投資策略本基金通過巨觀經濟和債券市場自上而下和...或因分離交易可轉債分離交易的權證等當前狀態在市是否是傘型基金否基金投資類型...
簡介 參考資料