中信標普國債指數

中信標普國債指數(S&P/CITIC Government Bond Index)

什麼是中信標普國債指數

中信標普指數信息服務有限公司於2006年4月12日將原“中信國債指數”更名為“中信標普國債指數”,該指數計算方法未做變動。

中信標普國債指數樣本涵蓋了上海證券交易所所有的國債品種,交易所的國債交易市場具有參與主體豐富、競價交易連續的特性,能反映出市場利率的瞬息變化,也使得中信標國債指數能真實地標示出利率市場整體的收益風險度。

中信標普國債指數,中信標普國債指數採用實時計算, 基期是1999年12月30日,基值為1000,代碼816020。

中信標普國債指數的編制

1、選樣標準

在上海證券交易所上市交易的國債滿足下列條件的國債品種將被選為中信標普國債指數樣本券

1)到期期限:債券的剩餘期限至少1年。

2)固定利率:必須是固定利率債券,包括固定利率付息債券和一次還本付息債券

3)面值餘額:至少1億元。

2、調整規則

滿足上述選樣標準的交易所國債,將在該國債上市後的第2個交易日被加入到中信標普國債指數的樣本中。當某隻樣本券的剩餘期限不足1年時,將被從國債指數的樣本集中刪除。

項目中信標普國債指數(中信國債指數) 入選樣本要求
市場上海交易所
樣本範圍國債
編制方法市值法/全收益
剩餘期限一年以上
流通規模不限
息票類型所有上交所市場國債(含浮息券)
流動性限制
樣本調整按月調整,每月最後一個交易日,將剩餘期限不到一年的國債剔除,新上市合格國債自第二個交易日起計入指數
選取價格收盤價
無可用價格時處理暫停交易的前一交易日收盤價
權重發行量
應計利息結算規則T+0
利息收入再投資指數
指數風險收益指標

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