編輯推薦
鑒於《連續時間金融》（修訂版）從頭至尾都運用連續時間模型的分析方法，把該模型作為金融理論的綜合體和分水嶺來評價它的背景也許是合乎邏輯的。內容簡介
正確分析二者相互作用的影響，通常需要複雜的分析工具。實際上，高深的數學訓練已經成為本領域研究者必備的條件。然而，儘管它的數學很複雜，但金融理論還是對金融實踐產生了直接的、巨大的影響。只要我們隨便將當前的實踐與20年前的實踐比較一下，就足以發現有效市場理論、投資組合選擇、風險分析以及未定權益定價理論對貨幣管理、金融中介機構、投資銀行、公司金融以及資本預算程式所產生的衝擊；人們甚至還能發現金融理論對法律問題產生的影響，例如涉及到資產評估的案件、對受管制行業收益率的聽證以及對監管那些信託機構“精明人”行為創新的浪潮中，金融理論所起的作用。作者簡介
羅伯特·Ｃ·默頓是哈佛大學商學院喬治·費雪·貝克爾講座教授。羅伯特·Ｃ·默頓這本被廣泛使用的著作，從連續時間分析的角度，提供了金融理論的概述和綜合。它包括個人金融選擇，公司金融、金融中介、資本市場，以及私人與公共金融交叉領域選擇中的一些主題。在本修訂版中，新增加了大學捐贈基金管理的內容。
保羅·薩繆爾森為本書作序。
媒體評論
我不能想像，一個人在研究不確定條件下的跨期資產定價問題時，怎么能夠不非常認真地學習羅伯特·Ｃ·默頓過去和現在的研究成果。因此，布萊克韋爾出版社的這本書，對金融學界和實際部門大有裨益。這是一本邏輯清晰而內容緊湊的書，它相當於連續時間金融學中的聖經。對金融經濟學有興趣的任何人，都會意識到羅伯特·Ｃ·默頓的傑出成就。對這些人來說，默頓的書是不會令他們捻的，他的這本書在今後好多年內毫無疑問地是一本經典的參考書。
從廣度和深度上講，本書是將博士生引入連續時間金融的理想教材。
目錄
第1篇連續時間模型的金融基礎和數學基礎第1章現代金融學
第2章投資組合選擇和資本市場理論導論：靜態分析
第3章連續時間模型的數學和經濟學假設
第2篇連續時間模型中的最優消費和投資組合選擇
第4章不確定情況下的投資組合選擇：連續時間情形
第5章連續時間模型中的最優消費和投資組合準則
第6章最優消費理論和投資組合選擇的進一步發展
第3篇認股權證和期權定價理論
第7章效用最大化的認股權證定價完全模型
第8章理性期權定價理論
第9章標的股票收益不連續條件下的期權定價
第10章期權定價理論的理一步發展
第4篇公司財務和金融中介理論的未定權益分析
第11章資產市場的一般均衡模型及其在公司資本結構定價中的套用
第12章公司債務定價：利率的風險結構
