內容簡介
《金融財務建模與計算—基於VBA與MATLAB實現》《金融財務建模與計算—基於VBA與MATLAB實現》向讀者介紹投資組合、資產定價、期權定價、固定收益證券等金融財務模型的建立及其在VBA和MATLAB中的計算方法。主要內容包括：現代金融財務理論與模型概述；投資組合收益率和方差計算及其VBA實現；投資組合有效邊界及其VBA實現；投資組合風險最佳化決策模型及其VBA實現；投資組合風險價值模型及其VBA實現；資本資產定價模型的建立及其VBA實現；Black-Scholes期權定價模型及其VBA實現；二叉樹（二項式）期權定價模型及其VBA實現；期貨的套期保值計算的VBA信息化實現；投資項目決策與理財模型及其VBA實現；固定收益證券計算的MATLAB實現；投資組合計算的MATLAB實現；金融衍生品計算的MATLAB實現；期權定價有限差分計算的MATLAB實現；期權定價蒙特卡羅模擬計算的MATLAB實現，上市公司信用度量模型及其MATLAB套用。
目錄
第1章現代金融財務理論與模型概述
1.1現代金融財務理論的發展歷史
1.2現代投資組合模型
1.3資本資產定價模型
1.4套利定價模型
1.5布萊克-舒爾斯的期權定價模型
1.6代理理論
1.7資本結構理論
1.8法瑪的有效市場假說
1.9久期、凸度和利率期限結構
本章小結
第2章投資組合收益率和方差計算及其VBA實現
2.1單個證券連續複利收益率的計算模型
2.2協方差的計算模型
2.3投資組合收益率和標準差的計算模型
2.4投資組合收益率和方差計算的VBA實現
2.5模型的套用舉例
本章小結
第3章投資組合有效邊界模型及其VBA實現
3.1投資組合最小方差集合與有效邊界
3.2投資組合有效邊界模型的VBA實現
3.3模型的套用舉例
本章小結
第4章投資組合風險最佳化決策模型及其VBA實現
4.1單項投資的期望回報率與風險
4.2一組投資（即多項投資）的期望回報與風險
4.3用電子表格計算期望值、方差、標準方差和相關係數
4.4投資組合最佳化的非線性規劃模型及其VBA實現
4.5通用投資組合最佳化決策模型及其VBA實現
4.5.1最優投資組合的確定
4.5.2通用投資組合風險的最最佳化模型的VBA實現
4.5.3通用投資組合風險的最最佳化模型的套用舉例
4.6通用投資組合最佳化決策信息系統及其VBA實現
4.6.1設計自定義選單
4.6.2設計基本數據輸入窗體
4.6.3基本數據輸入窗體的程式代碼設計
4.6.4為自定義選單指定宏
4.6.5最優投資組合決策信息系統套用舉例
本章小結
第5章投資組合風險價值模型及其VBA實現
5.1投資組合風險價值概述
5.1.1投資組合風險價值的一般公式
5.1.2分散風險價值和非分散風險價值
5.1.3風險價值的估計方法
5.1.4風險價值估計時需要注意的幾個問題
5.2風險價值的基本計算模型及其VBA實現
5.2.1模型結構設計
5.2.2模型套用舉例
5.3風險價值的方差一協方差計算模型及其VBA實現
5.3.1模型結構設計
5.3.2程式代碼設計
5.3.3模型套用舉例
5.4風險價值的歷史數據模擬計算模型及其VBA實現
5.4.1模型結構設計
5.4.2程式代碼設計
5.4.3模型套用舉例
5.5風險價值的蒙特卡羅模擬計算模型及其VBA實現
5.5.1投資組合風險價值的蒙特卡羅模擬的原理
5.5.2模型結構設計
5.5.3計算過程進度條設計
5.5.4程式代碼設計
5.5.5蒙特卡羅的黑箱計算模型
5.5.6模型套用舉例
5.6股票價格的蒙特卡羅模擬計算模型及其VBA實現
5.6.1股票價格的隨機模擬方法
5.6.2股票價格的隨機模擬模型設計
5.6.3模型套用舉例
本章小結
第6章資本資產定價模型的建立及其VBA實現
6.1資本資產定價模型的假設條件
6.2夏普資本資產定價模型的推導
6.3投資組合收益與風險之間的關係
6.4資本資產定價模型的VBA實現
6.5模型套用舉例
本章小結
第7章Black-Scholes期權定價模型及其VBA實現
7.1Black-Scholes期權定價模型
7.1.1Black-Scholes期權定價模型的Excel實現過程
7.1.2期權價格和內在價值隨時問變化的比較分析
7.2運用VBA程式計算看漲、看跌期權價格
7.3運用單變數求解計算股票收益率的波動率
7.4運用二分法VBA函式計算隱含波動率
7.5運用牛頓法計算隱含波動率
7.6運用科拉多－米勒公式計算隱含波動率
7.7隱含波動率計算模型
7.7.1模型結構設計
7.7.2模型套用舉例
7.8期權定價的蒙特卡羅模擬模型
7.8.1期權價格的隨機模擬方法
7.8.2模型結構設計
7.8.3模型套用舉例
7.9期權定價信息系統設計
7.9.1設計窗體
7.9.2設計程式代碼
本章小結
第8章二叉樹（二項式）期權定價模型及其VBA實現
8.1單期的二叉樹（二項式）期權定價模型
8.2購買選擇權價格與套利過程
8.3兩期與多期的二項式模型
8.4二項式期權定價模型套用實例
8.5二項式期權定價模型與Black-Scholes模型的比較
8.6二項式期權定價模型的計算程式及套用
本章小結
第9章期貨套期保值計算的VBA實現
9.1套期保值的基本概念
9.1.1套期保值的概念和種類
9.1.2套期保值的基差和基差風險
9.1.3套期保值的利潤和有效價格
9.2套期保值的套頭比
9.2.1套頭比的概念及計算方法
9.2.2直接套期保值套頭比的計算模型
9.2.3交叉套期保值套頭比的計算模型
9.3現貨與期貨方差和協方差計算模型
9.4不考慮費用的最優套期保值策略模型
9.4.1最優套期保值利潤和方差的計算
9.4.2最低風險情況下的最優套期保值策略模型
9.4.3給定最低收益情況下的最優套期保值策略模型
9.4.4給定最高風險情況下的最優套期保值策略模型
9.5考慮費用的最優套期保值策略模型
9.5.1考慮費用的最優套期保值利潤和方差的計算
9.5.2考慮費用的最低風險情況下的最優套期保值模型
9.5.3考慮費用的給定最低收益情況下的最優套期保值模型
9.5.4考慮費用的給定最高風險情況下的最優套期保值模型
9.6多品種情況下的最優套期保值模型
本章小結
第10章投資項目決策與理財模型的建立及其VBA實現
10.1投資項目組合收益最佳化模型的建立及其VBA實現
10.2投資項目決策模型的建立及其VBA實現
10.3個人理財模型的建立及其VBA實現
本章小結
第11章固定收益證券計算的MATLAB實現
11.1久期計算的MATLAB實現
11.2凸度計算的MATLAB實現
11.3利率期限結構的MATLAB實現
本章小結
第12章投資組合計算的MATLAB實現
12.1將價格序列轉換為收益率序列的MATLAB實現
12.2協方差矩陣與相關係數矩陣之間轉換的MATLAB實現
12.3投資組合收益與風險計算的MATLAB實現
12.4投資組合有效前沿（邊界）計算的MATLAB實現
12.5帶約束條件的投資組合有效前沿（邊界）計算的MATLAB實現
12.6考慮無風險資產及借貸情況下的資產配置計算的MATLAB實現
12.7投資組合收益最大計算的MATLAB實現
12.8投資組合風險最小計算的MATLAB實現
12.9基於遺傳算法投資組合風險最小計算的MATLAB實現
12.9.1有投資數量約束的投資組合最佳化決策模型的建立
12.9.2用遺傳算法求解有限制的投資組合決策模型的過程
12.9.3用遺傳算法求最優投資組合風險實例及其結果分析
12.10投資組合的風險價值計算的MATLAB實現
本章小結
第13章金融衍生品計算的MATLAB實現
13.1金融衍生品的種類
13.2歐式期權Black-Scholes方程計算的MATLAB實現
13.2.1Black-Scholes方程
13.2.2Black-Scholes歐式看漲期權定價公式的推導
13.2.3Black-Scholes歐式期權價格的計算函式
13.2.4Black-Scholes歐式期權隱含波動率的計算函式
13.2.5期貨期權定價計算函式
13.3衍生品定價二叉樹計算的MATLAB實現
13.3.1CRR二叉樹模型
13.3.2EQP二叉樹模型
13.3.3二叉樹定價函式
13.4利率衍生品定價模型計算
本章小結
第14章期權定價有限差分計算的MATLAB實現
14.1有限差分方法計算的基本原理
14.2顯式有限差分計算法求解歐式看跌期權
14.3顯式有限差分計算法求解美式看跌期權
14.4隱式有限差分計算法求解歐式看跌期權
14.5隱式有限差分計算法求解美式看跌期權
14.6Crank-Nicolson方法求解歐式障礙期權
本章小結
第15章期權定價蒙特卡羅模擬計算的MATLAB實現
15.1蒙特卡羅模擬方差削減技術
15.2隨機模擬控制變數技術
15.3蒙特卡羅方法模擬歐式期權定價
15.4蒙特卡羅方法模擬障礙期權定價
15.5蒙特卡羅方法模擬亞式期權定價
15.6蒙特卡羅方法模擬經驗等價鞅測度
本章小結
第16章上市公司信用度量模型及其MATLAB套用
16.1上市公司信用風險度量模型的意義與國內外現狀
16.2基於財務數據的上市公司信用風險度量模型研究
16.2.1信用風險的界定及樣本的選取
16.2.2財務比率的選取
16.2.3上市公司信用風險度量模型的因子分析建模及其實證研究
16.2.4上市公司信用風險度量模型的神經網路建模及其實證研究
16.3基於市場數據的上市公司動態信用風險度量模型研究
16.3.1KMV模型的理論基礎
16.3.2KMV模型的框架
16.3.3KMV模型的修正、參數設計及計算方法
16.3.4實證研究
本章小結
附錄1建模樣本(訓練樣本)
附錄2預測樣本
附錄3BP神經網路MATLAB程式
附錄4樣本截面數據
附錄5樣本時間序列數據(限於篇幅，僅以股票代碼000040的公司為例)
附錄6疊代法求資產價值波動率QA和違約距離DD的MATLAB程式
附錄7違約距離DD(t-2)與預期違約率EDF數據
附錄8公司(000801)在t-2年違約距離DD與預期違約率EDF數據
附錄9VBA宏工具錄製使用簡介
附錄1OMATLAB工具軟體使用簡介
參考文獻
……
