內容簡介
《金融計量學基於sas的金融實證研究》本書的基本宗旨是提供運用金融計量學來進行金融實證研究的方法，幫助那些有自己的思想和觀點的研究者能較快地使用已有的數學工具和計算機工具來驗證自己的觀點。
本書分為三部分，第一部分為基礎部分，包括第1章和第2章數學基礎和SAS軟體基礎，分別介紹金融計量學和實證研究的基本概念、主要步驟、金融計量的數學基礎和SAS軟體基礎。第二部分主要針對不同類型的計量模型展開討論，包括第3章到第5章，分別介紹古典線性回歸模型及其拓展、一元和多元時間序列模型以及GARCH模型、面板數據分析模型等。第三部分包括第9章到第11章，主要介紹事件研究法與組合價差法、利率期限結構和期權定價模型。
目錄
第1章 導論
1.1 概述
1.2 金融計量研究的步驟
第2章 數學基礎和SAS軟體基礎
2.1 統計學與機率論基礎知識
2.2 SAS軟體基礎
2.3SAS宏功能基礎
第3章 古典線性回歸模型
3.1 一元線性回歸模型
3.2 資本資產定價模型的檢驗
3.3 多元線性回歸模型
3.4 三因素模型和四因素模型
3.5 reg過程介紹
第4章 古典線性回歸模型的拓展
4.1 違反古典線性回歸模型的假定
