![金融計量學[2009年北京大學出版社出版的圖書]](/img/3/f90/nBnauM3X1gDN1IzM1kzNzYTN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL5czL4EzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg "金融計量學[2009年北京大學出版社出版的圖書]")
北京大學出版
內容
本書的宗旨是提供運用金融計量學來進行金融實證研究的方法，幫助研究者較快地使用已有的數學工具和計算機工具來驗證自己的思想與觀點。
《金融計量學:基於SAS的金融實證研究》目的
——《金融計量學:基於SAS的金融實證研究》將金融學、計量經濟學和統計學的知識有機結合在一起，試圖幫助金融專業學生以及研究人員快速有效地將理論、方法和數據結合起來，儘快進入金融研究的領域。
《金融計量學:基於SAS的金融實證研究》特色
——每個部分附有相應案例。
——SAS程式及數據與正文配套 。
作者
宋軍，復旦大學經濟學院國際金融系副教授，上海金融工程學會理事。2002年上海交通大學管理學院博士畢業後在深圳證券交易所和中國社會科學院金融研究所從事套用經濟學博士後研究工作，2004年到復旦大學任教。主要研究方向為：行為金融、資產定價和金融工程。承擔國家自然科學基金、教育部人文社會科學基金等多個項目，在《金融研究》、《經濟研究》、《管理科學學報》、《經濟學（季刊）》等期刊發表論文數十篇，出版專著一本。
作品目錄
第1章 導論
第2章 數學基礎和SAS軟體基礎
第3章 古典線性回歸模型
第4章 古典線性回歸模型的拓展
第5章 一元時間序列分析
第6章 多元時間序列分析
第7章 GARCH模型
第8章 面板數據分析模型
第9章 事件研究法和組合價差法
第10章 利率期限結構：模型與估計
第11章 期權定價模型及其套用
附錄
……
經濟管理出版
基本信息
書名:金融計量學
圖書編號:1315397
出版社:經濟管理出版社
定價:38.0
ISBN:780207380
作者:周愛民徐輝田翠傑
出版日期:2006-01-12
版次:1
開本:26cm
內容
金融業是國民經濟的關鍵行業，而金融學是經濟學中的一個重要學科分支。在國外，金融系越辦越大，經濟系越辦越小。於是，有人開始說金融的概念已經越了經濟的概念。
現在的確是這樣一種傾向，由於金實用性要比經濟學大得多，所以喜歡學習金融的學生越來越多。同時，經濟學的課堂上由於教學講得越來越多而越來越不吸引人。
這就是為什麼國外許多金融專業設在商學院的原因，也是為什麼中國學生申請美國大學經濟的獎學金要比申請金融的獎學地容易得多的原因。
編寫和出版這套現代金融理論前沿叢書，其初衷是為了系統地介紹現代金融理論中一些有研究心得的內容，將國外學術研究前沿的理念和方法與我國現代金融理論研究的實踐相聯繫。
本書則旨在系統地介紹金融計量學的內容與發展脈絡，並利用中國股市的實際數據做了一下實證檢驗。與國外的研究相比，國內有關金融計量學的研究這些年的進展也較快，但仍然存在著很大的差距 。
目錄
第一章時間序列的理論及套用
第一節時間序列的定義與特徵
第二節時間序列模型的定義
第三節時間序列模型的建立
第四節時間序列模型的預測
第五節時間序列對日元兌美元匯率分析
第二章GARCH模型的發展及套用
第一節GARCH模型的理論介紹
第二節廣義ARCH模型-GARCH模型
第三節GARCH模型的擴展
第四節中國股市GARCH模型套用
第三章VAR模型與衝擊回響函式
第一節向量身回歸模型
第二節向量自回歸模型的建立
第三節VAR模型的衝擊回響函式和方差分解
第四節向量誤差修正模型
第五節關於VAR模型的套用
第四章協整理論及其套用
第一節協整理論的基本概念
第二節誤差校正模型與因果關係檢驗
第三節已開發國家和地區主要股市的協整性
第四節亞洲主要股市的協整性研究
第五節中國股市的協整性研究
第六節中國股市與世界股市的協整性研究
第五章面板單位根檢驗的理論
第一節結論
第二節序貫極限和聯合極限的關係
第三節LL檢驗與IPS檢驗
第四節P值檢驗及其推廣
第六章單位根檢驗與結構突變
第一節ADF檢驗
第二節PP檢驗
第三節結構突變的趨勢平穩和差分平穩
第四節考慮結構突變的單位根過程
第七章動量策略在中國股市的套用
第一節問題的提出與文獻綜述
第二節反饋交易規則的描述和實證分析
第三節動量策略的實證研究
第四節關於慣性效性的解釋
第八章VaR評估方法簡介
第一節金融市場風險概述
第二節市場風險的測量與控制
第三節VaR方法體系
第四節依賴路徑的連續VaR方法
第五節傳統VaR方法和連續VaR方法的差異
第六節連續VaR方法的套用
本章附錄
第九章信用風險的度量與管理
第一節債券的期望違約損失與違約機率
第二節信用轉移矩陣和違約相關性
第三節信用衍生產品
第四節信用衍生產品定價方法
第十章EVA評價體系
第一節EVA評價體系
第二節EVA的具體計算
第三節上市企業第I類國有股轉讓的實證比較
第四節上市企業第II類國有股轉讓的實證比較
第五節結論及政策建議
第十一章股票價格波動性的實證比較
第一節數據的說明和統計特徵比較
第二節相關性分析和長記憶性比較
第三節模型的建立
第四節參數估計與模型檢驗
第五節實證結果分析
第十二章資本市場的分形與Hurst指數
第一節結論
……
參考文獻
