金融時間序列分析實驗教程

內容介紹

《經濟學與管理學實驗教學系列教材:金融時間序列分析實驗教程》共分七章，內容包括：Eviews操作簡介；自回歸移動平均模型；向量自回歸模型；向量誤差修正模型；條件異方差模型；面板數據模型；蒙特卡羅模擬方法。除第一章外，每章均按照方法介紹、實現步驟、視窗命令、程式語言、套用舉例五個方面展開。《經濟學與管理學實驗教學系列教材:金融時間序列分析實驗教程》適合於大學金融本科專業的學生作為《金融時間序列分析》的實驗教材，也可作為相關領域研究人員、教師、經濟和金融工作者的參考書。