作者簡介
作 者：胡利琴 著出 版 社：武漢大學出版社
出版時間：2012-08-01
內容簡介
《經濟學與管理學實驗教學系列教材：金融時間序列分析實驗教程》共分七章，內容包括：Eviews操作簡介；自回歸移動平均模型；向量自回歸模型；向量誤差修正模型；條件異方差模型；面板數據模型；蒙特卡羅模擬方法。除第一章外，每章均按照方法介紹、實現步驟、視窗命令、程式語言、套用舉例五個方面展開。《經濟學與管理學實驗教學系列教材：金融時間序列分析實驗教程》適合於大學金融本科專業的學生作為《金融時間序列分析》的實驗教材，也可作為相關領域研究人員、教師、經濟和金融工作者的參考書。目錄
第一章 Eviews操作簡介第一節 工作檔案創建及使用
一、工作檔案的打開與調用
二、工作檔案的操作視窗
三、數據的處理
第二節 常用對象介紹
一、方程對象
二、組對象
三、圖像對象
（一）圖像的創建
（二）圖像的修改與複製
四、對數似然對象
（一）待估參數的定義
（二）似然對象的定義
（三）估計
（四）簡單似然對象舉例
部分內容
蒙特卡羅模擬的關鍵在於根據機率模型生成隨機數。那么什麼是隨機數呢？在連續型隨機變數的分布中，最簡單而且最基本的分布是單位均勻分布，由該分布抽取的簡單子樣稱為隨機數序列，其中每一個體即為隨機數。隨機數的基本特點是獨立性和均勻性。當前生成隨機數的方法繁多，究其生成機理來說，一般分為數學計算方法和物理採樣方法兩大類別，其所生成的隨機數分別稱為偽隨機數和真隨機數。兩類隨機數各有優勢，偽隨機數是對真隨機數的模擬，容易獲得且方便使用，一般用於測試、仿真等場合；而真隨機數取自物理世界的真實隨機源，難以破解，主要套用在數據加密、密鑰管理等對安全性要求高的領域。一般在金融領域中所涉及的隨機數主要是指偽隨機數，因此本章主要討論偽隨機數。
