內容簡介
金融數量分析《金融數量分析:基於MATLAB編程》共分6章，由淺入深地進行金融數量分析的講解。首先，講解金融數量分析的主要對象——金融市場與金融產品。接著，簡要概述數量分析的基本概念，例如資產估值與定價、投資組合管理、風險測量與管理以及相應MATLAB函式使用與計算實例。然後，以銀行按揭貸款、商業養老保險、股票掛鈎結構產品與組合保險策略為實際分析對象，利用金融數量分析與MATLAB編程對其進行深入的數量分析，展示金融數量分析的基本步驟：理論分析、數學建模、編程計算。在基本步驟的講解中，作者根據自身（金融工程師）的經驗，指出了在數量分析過程中理論與實踐間的區別與聯繫。最後，以相對比較複雜的BS公式的隱含波動率的計算、KMV模型方程組的求解、移動平均Hurst指數的計算和基於最佳化方法的指數追蹤技術為例，講解金融數量分析的數值分析技術與MATLAB編程技巧。MATLAB基本介紹、MATLAB最佳化工具箱與遺傳算法工具箱的使用方法作為附錄，以便初級讀者學習或者高級讀者查閱。《金融數量分析:基於MATLAB編程》適用於經濟金融學科的高年級學生、研究人員以及金融從業人員等。書中金融實例有很強的可讀性、可操作性與實用性。
圖書目錄
第1章 金融市場與金融產品1
第2章 數量分析的基本概念10
第3章 商業保險與按揭貸款的現金流分析33
第4章 股票掛鈎結構分析46
第5章 組合保險策略分析60
第6章 金融數量計算技巧與實例78
附錄參考文獻166
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