《金融數量分析--基於MATLAB編程》

《金融數量分析--基於MATLAB編程》

《金融數量分析：基於MATLAB編程》是2009年11月1日北京航空航天大學出版社的一本圖書。 本書適用於經濟金融學科的高年級學生、研究人員以及金融從業人員等。書中金融實例有很強的可讀性、可操作性與實用性。

基本信息

書籍簡介

金融數量分析--基於MATLAB編程金融數量分析--基於MATLAB編程
本書共分6章，由淺入深地進行金融數量分析的講解。首先，講解金融數量分析的主要對象——金融市場與金融產品。接著，簡要概述數量分析的基本概念，例如資產估值與定價、投資組合管理、風險測量與管理以及相應MATLAB函式使用與計算實例。然後，以銀行按揭貸款、商業養老保險、股票掛鈎結構產品與組合保險策略為實際分析對象，利用金融數量分析與MATLAB編程對其進行深入的數量分析，展示金融數量分析的基本步驟：理論分析、數學建模、編程計算。在基本步驟的講解中，作者根據自身（金融工程師）的經驗，指出了在數量分析過程中理論與實踐間的區別與聯繫。最後，以相對比較複雜的BS公式的隱含波動率的計算、KMV模型方程組的求解、移動平均Hurst指數的計算和基於最佳化方法的指數追蹤技術為例，講解金融數量分析的數值分析技術與MATLAB編程技巧。MATLAB基本介紹、MATLAB最佳化工具箱與遺傳算法工具箱的使用方法作為附錄，以便初級讀者學習或者高級讀者查閱。

看點

本書首先對金融市場與金融產品進行概要性介紹，以便讀者初步了解金融市場，進而引入金融數量分析的基本概念，並對相應的MATLAB函式進行講解；然後針對金融數量實例，進行理論分析、數學建模、編程計算，細緻講解金融數量分析方法及MATLAB編程技術；最後，將MATLAB基本介紹、MATLAB最佳化工具箱與遺傳算法工具箱的使用方法作為附錄，以便初級讀者學習或者高級讀者查閱。
本書對於理工科與經濟金融學科的研究人員、金融從業人員等，都具有很高的可讀性、可操作性與實用性。

目錄

第1章金融市場與金融產品1
1.1金融市場1
1.1.1貨幣市場2
1.1.2資本市場2
1.1.3商品市場3
1.2金融機構3
1.2.1存款性金融機構4
1.2.2非存款性金融機構4
1.2.3家庭或個人5
1.3基礎金融工具6
1.3.1原生金融工具6
1.3.2衍生金融工具6
1.3.3金融工具的基本特徵6
1.4金融產品7
1.5金融產品風險8

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