內容簡介
本書是金融工程方面的入門教材。與此方面現有教材不同，本書側重工程學，即著重討論新金融工具的合成構造。書中使用許多直觀方法，如圖表、契約方程等，將複雜的數學理論簡化，對常見衍生品及有關金融工具的合成方法和技術進行了詳盡的分析，並進一步討論它們的使用、定價、對沖和套利等相關問題。此外，書中各章都列舉很多實際例子，章末還有練習和案例研究，是一本實際操作性較強的教材。
該書可作為大學本科生、研究生金融工程的入門教材，也可供金融市場從業人員及相關專業的人士參考。
圖書目錄
第1章引言
1.1貨幣市場問題
1.2稅收例子
1.3一些忠告
1.4結論
參考文獻
案例分析
第2章市場、參與者以及市場慣例
2.1引言
2.2市場
2.3參與者
2.4交易機制
2.5市場慣例
2.6工具
2.7頭寸
2.8辛迪加過程
2.9結論
參考文獻
習題
第3章現金流工程與遠期契約
3.1引言
3.2合成工具
3.3遠期契約
3.4貨幣遠期
3.5合成與定價
3.6契約方程
3.7套用
3.8“更好”的合成工具
3.9期貨
3.10遠期慣例
3.11結論
參考文獻
習題
案例分析
第4章簡單利率衍生工具的金融工程
4.1引言
4.2Libor和其他基準利率
4.3遠期貸款
4.4遠期利率協定
4.5期貨：歐洲貨幣契約
4.6現實中的複雜性
4.7遠期利率和期限結構
4.8慣例
4.9一個題外話：剝離
4.10結論
參考文獻
習題
第5章互換工程簡介
5.1引言
5.2工具：互換
5.3互換的類型
5.4利率互換金融工程
5.5互換的用途簡介
5.6互換機制的新問題
5.7一些慣例
5.8貨幣互換和FX互換
5.9術語
5.10結論
參考文獻
習題
第6章金融工程中的回購市場交易策略
6.1引言
6.2回購
6.3回購的類型
6.4股票回購
6.5回購市場交易策略
6.6用回購進行合成
6.7結論
參考文獻
習題
案例分析
第7章動態複製方法與合成
7.1引言
7.2一個例子
7.3靜態複製方法的回顧
7.4特定合成
7.5動態複製的原理
7.6一些重要條件
7.7現實生活中的複雜性
7.8結論
參考文獻
習題
第8章期權的交易機制
8.1引言
8.2期權
8.3期權的定義和符號
8.4作為波動性工具的期權
8.5期權工具
8.6希臘字母和它們的用途
8.7現實中的複雜性
8.8結論：什麼是期權
參考文獻
附錄8-1
附錄8-2
習題
第9章凸性頭寸
9.1引言
9.2一個難題
9.3債券的凸性交易
9.4凸性的來源
9.5一種特殊的工具：交叉貨幣工具
9.6結論
參考文獻
習題
案例分析
第10章期權工程及其套用
10.1引言
10.2期權策略
10.3基於波動率的策略
10.4奇異期權
10.5報價慣例
10.6現實中的複雜性
10.7結論
參考文獻
習題
第11章金融工程中的定價工具
11.1引言
11.2定價方法小結
11.3框架
11.4一個套用
11.5基本定理的推論
11.6無套利動態機理
11.7定價方法的選擇
11.8結論
參考文獻
附錄11-1基本定理的簡單經濟學
習題
第12章基本定理的套用
12.1引言
12.2套用1：MonteCarlo方法
12.3套用2：校準
12.4套用3：交叉貨幣
12.5結論
參考文獻
習題
第13章固定收益工具工程框架
13.1引言
13.2互換框架
13.3期限結構模型
13.4期限結構動態機理
13.5測度變換技術
13.6套用
13.7結論
參考文獻
附錄13-1
習題
第14章波動率工程、波動率互換和波動率交易工具
14.1引言
14.2波動率頭寸
14.3波動率支付的不變性
14.4純波動率頭寸
14.5波動率互換
14.6契約的一些套用
14.7波動率
14.8結論
參考文獻
習題
第15章金融工程中的微笑效應
15.1引言
15.2預備知識
15.3微笑一瞥
15.4
